在反向市场上，交易者买入5月大豆期货合约同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（ ）。

在正向市场上，交易者卖出5月白糖期货合约同时买入9月白糖期货合约，则意味着该交易者预期（）。（价差为价格高的合约减去价格低的合约） 某套利者以4100元/吨买入5月大豆期货合约，同时以4200元/吨卖出7月大豆合约，5月和7月合约价格分别变为()，该套利者获利（不计交易费用）   某套利者以4100元/吨买入5月大豆期货合约，同时以4200元/吨卖出7月大豆合约，5月和7月合约价格分别变为（ ），该套利者获利（不计交易费用） 某交易者卖出A期货交易所5月大豆期货合约，同时卖出B期货交易所5月大豆期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利，这种交易方式属于跨市套利。（） 某套利者以4300元/吨买入5月大豆期货合约，同时以4200元/吨卖出7月大豆期货合约，当差价变为（）元/吨时该套利者平仓获利（不及交易等费用） 3月1日，6月大豆合约价格为8390美分／蒲式耳，9月大豆合约价格为8200美分／蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降，于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约，同时买入1手9月大豆合约。到5月份，大豆合约价格果然下降。当价差为（ ）美分／蒲式耳时，该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利。 3月1日，6月大豆合约价格为8390美分/蒲式耳，9月大豆合约价格为8200美分/蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降，于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约，同时买入1手9月大豆合约。到5月份。大豆合约价格果然下降。当价差为（ ）美分/蒲式耳时，该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利。 投资者预计大豆不同月份的期货合约价差扩大，买入1手7月大豆期货合约，价格为8920美分/蒲式耳，同时卖出1手9月大豆期货合约，价格为8870美分/蒲式耳，则该投资者进行的是( )交易。 1月初，5月和9月大豆期货合约价格分别是3750元/吨和3900元/吨，某套利者以该价格同时买入5月、卖出9月大豆合约当两合约价差变为（）元/吨时，交易者平仓是获利的。（不计手续费等费用） 在反向市场上，某交易者下达买入5月豆油期货合约同时卖出7月豆油期货合约的套利市价指令，此时两合约的价差为100元/吨，则该指令将很可能以100元/吨的价差成交。（ ） 在正向市场上，某交易者下达买入5月菜籽油期货合约同时卖出7月菜籽油期货合约的套利限价指令，价差为100元/吨，则该交易者应该以（ ）元/吨的价差成交。 在正向市场上，某交易者下达买入5月铜期货合约同时卖出7月铜期货合约的套利限价指令，限价价差为500元／吨，则该指令以（）元／吨的价差成交。 在正向市场上,某交易者下达买入5月菜籽油期货合约同时卖出7月菜籽油期货合约的套利限价指令,价差为100元/吨,则该交易指令可以（）元/吨的价差成交 在正向市场上，某交易者下达买入5月菜籽油期货合约同时卖出7月菜籽油期货合约的套利限价指令，价差为100元／吨。则该交易指令可以（ ）元／吨的价差成交。 在正向市场上，某交易者下达买入5月菜籽油期货合约同时卖出7月菜籽油期货合约的套利限价指令，价差为100元／吨。则该交易指令可以（ ）元／吨的价差成交。 在正向市场上，某交易者下达买入5月菜籽油期货合约同时卖出7月菜籽油期货合约的套利限价指令，价差为100元/吨，如果成交，则该交易者可能以（）元/吨的价差成交 以下选项属于跨市套利的有（）。 Ⅰ.买入A期货交易所5月玉米期货合约，同时买入B期货交易所5月玉米期货合约 Ⅱ.卖出A期货交易所9月豆粕期货合约，同时买入B期货交易所9月豆粕期货合约 Ⅲ.买入A期货交易所5月铜期货合约，同时卖出B期货交易所5月铜期货合约 Ⅳ.卖出A期货交易所5月PTA期货合约，同时买入A期货交易所7月PTA期货合约 某客户在国内市场以4020元/吨买入5月大豆期货合约10手，同时以4100元/吨卖出7月大豆期货合约10手，价差变为140元/吨时该客户套利交易的盈亏状况为（  ）元。大豆期货合约为每手10吨。 某客户在国内市场以4020元/吨买入5月大豆期货合约10手，同时以4100元/吨卖出7月大豆期货合约10手，价差变为140元/吨时该客户套利交易的盈亏状况为（）元。大豆期货合约为每手10吨。 某投资者以2200元/吨卖出5月大豆期货合约一张，同时以2050元/吨买入7月大豆合约一张，当5月合约和7月合约价差为（）时，该投资人获利。