某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一份9月份到期、执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元/股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权（合约单位为1000股，不考虑交易费用），如果标的股票价格为90港元，该交易者可能的收益为（　　）。

某店2019年4月份销售5万，6月份销售6万，7月份销售9万，8月份销售15万元，9月份销售15万，8月份的销售占4-9月销售的比例是多少（） 假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约的价差明显偏小，而5月份合约与9月份合约价差明显偏大，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（ ）。 11月8日，次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373元/吨和2425元/吨，套利者预期3月份与5月份合约的价差、3月份与9月份合约的价差都将缩小，可采取的套利交易有（）等。 某套利者以361元/克卖出4月份黄金期货，同时以350元/克买入9月份黄金期货。假设经过一段时间之后，4月份价格变为364元/克，同时9月份价格变为357元/克时，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利结果是（） 某套利者以361元/克卖出4月份黄金期货，同时以350元/克买入9月份黄金期货。假设经过一段时间之后，4月份价格变为364元/克，同时9月份价格变为357元/克时，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利结果是（）。 某套利者以361元/克卖出4月份黄金期货，同时以350元/克买入9月份黄金期货。假设经过一段时间之后，4月份价格变为364元/克，同时9月份价格变为357元/克时，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利结果如何（） 某农贸市场土豆价格2月份比1月份上升5%，3月份比2月份下降2%，则3月份土豆价格与1月份相比（）。 某商场白糖价格2月份比1月份上升6%，3月份比2月份下降2%，则3月份白糖价格与1月份相比上升。 1月4日．某套利者以250元／克买入4月份黄金期货，同时以261元／克卖出9月份黄金期货。假设经过一段时间之后，2月4日，4月份价格变为256元／克，同时9月份价格变为265元／克，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利盈利为（）元／克。 某套利者买入5月份锦期货合约的同时卖出6月份的铝期货合约，价格分别为13730元/吨和13830元/吨，6月份价格高于5月份价格，因此价差为6月份价格减去5月份价格，即（） 气候统计上，一般以1月份为最冷月，7月份为最热月，故以阳历3、4、5月份为春季，6、7、8月份为夏季，9、10、11月份为秋季，12、1、2月份为冬季。 11月8日,次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373元/吨和2425元/吨,套利者预期3月份与5月份合约的价差、3月份与9月份合约的价差都将缩小,可采取的套利交易有（    ） 等。 某交易者使用限价指令卖出3月份铜期货合约的同时买入5月份铜期货合约，要求5月份期货价格高于3月份期货价格20元/吨，则该交易者（） 某投机者在5月份以500点的价格卖出一份执行价格为20100点、7月份到期的恒生指数看涨期权，同时以300点的价格卖出一份执行价格为20100点、7月份到期的恒生指数看跌期权。则该投机者的潜在最大盈利为（）点。 1月4日，某套利者以250元/克买入4月份黄金期货，同时以261元/克卖出9月份黄金期货。假设经过一段时间之后，2月4日，4月份价格变为256元/克，同时9月份价格变为265元/克时，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利结果可用两种方法来分析。（） 1月4日，某套利者以250元/克卖出4月份黄金期货，同时以261元/克买入9月份黄金。假设经过一段时间之后，2月4日，4月份价格变为255元/克，同时9月份价格变为272元/克，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利结果可用两种方法来分析。（） 小王一月份买入某股票1000股，每股31元，在2月至4月份该股票股价出现了波动，2月份在原价的基础上上涨10%，3月份在2月份的基础上下降了8%，4月份又在3月份的基础上上涨了12%，那么4月份在原价的基础上（　　）。 某交易者在5月30日买入1手9月份铜期货合约，价格为17520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元/吨。7月30日，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整一个套利过程中净亏损100元，试推算7月30日的11月份铜合约价格（ ）。 假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约的价差明显偏小，而5月份合约与9月份合约价差明显偏大，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（）。交易1月份合约5月份合约9月份合约①买入20手卖出40手买入20手②买入30手卖出70手买入40手③卖出20手买入40手卖出20手④卖出30手买入70手卖出40手 2月1日，3月份、5月份、7月份的大豆期货合约价格分别为4450元/吨、4530元/吨和4.575元/吨，某交易者认为3月份和5月份之间的价差过大，而5月份和7月份之间的价差过小，预计3月份和5月份的价差会缩小而5月份与7月份的价差会扩大，于是该交易者以该价格同时买入150手（1手为10吨）3月份合约、卖出350手5月份合约、买入200手7月份大豆期货合约。到了2月18日，三个合约的价格均出现不同幅度的下跌，3月份、5月份和7月份的合约价格分别跌至4250元/吨、4310元/吨和4370元/吨，于是该交易者同时将三个合约平仓。在该蝶式套利操作中，套利者的盈亏状况（）