当投资者预期国债基差将要扩大时，他可以进行买入基差交易，影响买入基差的因素包括（　　）。
Ⅰ．现货国债
Ⅱ．现货国债除以转换因子
Ⅲ．总值等于现货国债量的国债期货
Ⅳ．总值等于现货国债量乘上转换因子的国债期货

国债基差交易的买入基差或者基差多头策略是（）。 卖出国债现货买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。①买入基差策略②卖出基差策略③基差多头策略④基差空头策略 做空国债基差，是指买入国债现货，卖出国债期货，待基差上涨后平仓获利 （　　）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。Ⅰ．买入基差Ⅱ．卖出基差Ⅲ．基差的多头Ⅳ．基差的空头 （　　）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。Ⅰ买入基差Ⅱ卖出基差Ⅲ基差的多头Ⅳ基差的空头 某投资者A在期货市场进行买入套期保值操作，操作前在基差为+10，则在基差为（ ）时，该投资从两个市场结清可正好盈亏相抵。 （）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。<br/>Ⅰ买入基差<br/>Ⅱ卖出基差<br/>Ⅲ基差的多头<br/>Ⅳ基差的空头 投资者适宜进行做多基差操作的情形是（）。 下列属于买入国债基差的策略的是（）。 国债交易中，买入基差交易策略是指（ ）。 做多国债基差，即投资者认为基差会上涨，国债现货价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则（），待基差上涨后分别平仓获利 当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的期现套利交易策略是（）。 做多国债基差，即投资者认为基差会上涨，国债现货价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则（  ），待基差上涨后分别平仓获利。 2013年7月19日10付息国债24(100024)净价为97.8685，应付利息1.4860，转换因1.017361，TF1309合约价格为96.336,则基差为-0.14.预计将扩大，买入100024，卖出国债期货TF1309，如果两者基差扩大至0.03，则基差收益是（ ）。 （）即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。 卖出基差交易与买入基差交易相比，卖出基差交易风险更____，获利更____。（　　） 2016年7月19日13付息国债16（160013）净价为97.8685，应计利息1.4860，转换因子1.017361，TF1609合约价格为96.336。预计基差将扩大，买入160013，卖出国债期货TF1609。9月基差扩大至0.03，则基差收益为（） 2013年7月19日10付息国债24（100024）净价为97.8685，应计利息1.4860，转换因子1.017361，TF1309合约价格为96.336。预计基差将扩大，买入100024，卖出国债期货TF1309。9月基差扩大至0.03，则基差收益为（） 某投资者在期货市场进行卖出套期保值操作，操作前的基差为-10，则在基差为（ ）时该投资者从现货市场和期货市场了结退出时的盈亏为0。 （   ）即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。