对于看跌期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＝行权价时，Delta收敛于－1。（　　）

(2018年)在期权到期日，股票价格高于行权价格，则权证持有人最可能的选择是（）。Ⅰ．行使看涨期权Ⅱ．放弃看涨期权Ⅲ．行使看跌期权Ⅳ．放弃看跌期权 （）是同时买入具有相同执行价格、相同到期日、同种标的资产的看涨期权和看跌期权。 （2018年真题）在期权到期日，股票价格高于行权价格，则权证持有人最可能的选择是（ ）。Ⅰ．行使看涨期权Ⅱ．放弃看涨期权Ⅲ．行使看跌期权Ⅳ．放弃看跌期权 在期权到期日，股票价格高于行权价格，则权证持有人最可能的选择是（）。<br/>Ⅰ．行使看涨期权<br/>Ⅱ．放弃看涨期权<br/>Ⅲ．行使看跌期权<br/>Ⅳ．放弃看跌期权 在其他条件一定的情形下，执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的到期日价值就越高；看跌期权的到期日价格就越低。（ ） 在期权到期日，股票价格比行权价格高15%，且股票流动性良好，为了收益最大化，权证持有人应当（）。Ⅰ.行使看涨期权Ⅱ.放弃看涨期权Ⅲ.行使看跌期权Ⅳ.放弃看跌期权 随着期权临近到期日，如果其他条件不变，该期权的时间价值就会逐渐增大。() 随着期权临近到期日，如果其他条件不变，该期权的时间价值就会逐渐增大。（ ） 期权产品英镑/美元执行价1.9到期日的基准价是2.00，请问看涨和看跌期权合约的到期价值（） AA公司购买了QQ公司一股普通股和一份看跌期权。AA公司还出售了一份看涨期权。签发这些期权对应就是QQ公司一股普通股，且到期日相同，行权价格也相同。行权价格为40，与股价相同。而且，期权只能在到期日执行。假设行权价格的现值为36，看涨期权的价值为$4.5，根据买卖期权平价理论，看跌期权的价值等于 如果以X表示执行价格，Sr代表标的资产的到期日价格，那么欧式看跌期权多头的损益为（）。 如果以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，那么欧式看跌期权多头的损益为（）。 认购期权的价格为5元、标的证券的当前价格为60元、行权价的贴现值为58.5元，则相同行权价和到期日的认沽期权的价格为（）。 某股票的看跌期权的执行价为38元，期权费为1元，则当到期日股票价格为（） 时，执行该期权可以盈利。 美式看跌期权只能在到期日执行。（ ） 下图为看跌期权多头到期日损益结构图。（图中C为期权价格，X为执行价格，S为标的资产市场价格） 对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是（）。 看跌期权到期日的价值，可以表示为：期权价格=Max [0，(标的物市场价格-执行价格）]. 期权的持有者只能在期权到期日行权的期权合约是()。 （）只允许期权的持有者在期权到期日行权的期权合约