多选题

假设r为年利息率,d为年指数股息率,t为所需计算的各项内容的时间变量,T代表交割时间,S(t)为t时刻的现货指数,F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的现货价格(以指数表示),TC为所有交易成本,则()。?

A. 无套利区间的上界应为:F(t,T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC
B. 无套利区间的下界应为:F(t,T)-TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-T
C. 无套利区间的下界应为:F(t,T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC
D. 无套利区间为{S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-TC,S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC}

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多选题
假设r为年利息率,d为年指数股息率,t为所需计算的各项内容的时间变量,T代表交割时间,S(t)为t时刻的现货指数,F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的现货价格(以指数表示),TC为所有交易成本,则()。?
A.无套利区间的上界应为:F(t,T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC B.无套利区间的下界应为:F(t,T)-TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-T C.无套利区间的下界应为:F(t,T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC D.无套利区间为{S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-TC,S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC}
答案
多选题
假设S(t)为t时刻的现货指数,F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示),r为年利息率,d为年指数股息率,股指期货理论价格的计算公式可表示为:()
A.F(t,T)=S(t)×(r-d)×(T-t)/365 B.F(t,T)=S(t)+S(t)×(r-d)×(T-t)/365 C.F(t,T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365] D.F(t,T)=S(t)×r×(T-t)/365
答案
多选题
假设r为年利息率;d为年指数股息率;t为所需计算的各项内容的时间变量;T代表交割时间;S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示);TC为所有交易成本的合计数,则下列说法正确的是()
A.无套利区间的上界应为F(t,T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(t-t)/365]+Tc B.无套利区间的下界应为F(t,T)-TC=St[1+(r-d)×(t-t)/365]-Tc C.无套利区间的下界应为TC-F(t,T)=Tc-St[1+(r-d)×(t-t)/365] D.以上都对
答案
多选题
假设r为年利息率;d为年指数股息率;t为所需计算的各项内容的时间变量:T代表交割时间;S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示);TC为所有交易成本的合计致则下列说法正确的是()。
A.无套利区间的上界应为F(t,T)+TC=S(t)[1+(r-d)x(T-t)/365]+TC B.无套利区间的下界应为F(t,T))-TC=St[1+(r-d)x(T-t)/365]-TC C.无套利区间的下界应为TC-F(t,T))=TC-St[1+(r-d)x(T-t)/365] D.以上都对
答案
多选题
假设r为年利息率;d为年指数股息率;t为所需计算的各项内容的时间变量;T代表交割时间;S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示);TC为所有交易成本的合计数,则下列说法正确的是()。
A.无套利区间的上界应为F(t,T)+TC = S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+Tc B.无套利区间的下界应为F(t,T)-TC=St[1+(r-d)×(T-t)/365]-Tc C.无套利区间的下界应为TC-F(t,T)=Tc-St[1+(r-d)×(T-t)/365] D.以上都对
答案
多选题
假设r为年利息率;d为年指数股息率;t为所需计算的各项内容的时间变量;T代表交割时间:S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示);TC为所有交易成本的合计,则下列说法正确的是( )。
A.无套利区间的上界应为F(t,T)+TC=S(t)[1+(r-d)x(T-t)/365]+TC B.无套利区间的下界应为F(t,T)-TC=S(t)[1+(r-d)x(T-t)/365]-T C.B.无套利区间的下界应为F(t,T)-TC=S(t)[1+(r-d)x(T-t)/365]-TCC无套利区间的下界应为TC-F(t,T)=TC-S(t)[1+(r-d)x(T-t)/365] D.以上都对
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