进行正向可交割跨期套利的核心在于（）

蝶式套利是跨期套利中的又一种常见形式。它是由共享居中交割月份（）而成。 跨期套利的主要风险包括（）。Ⅰ.财务风险Ⅱ.增值风险Ⅲ.交割规则风险Ⅳ.市场风险 在正向市场上，如果近期供给量增加，需求减少，则跨期套利交易者应该进行( )。 ()是由共享居中交割月份一个牛市和一个熊市套利组成的跨期套利组合。 根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利和跨市套利四种。（） 跨期套利是围绕不同期货合约不同交割月份的价差而展开的。（） 跨期套利是围绕不同期货合约不同交割月份的价差而展开的。（） 外汇期货的蝶式套利是由一个共享居中交割月份的一个牛市套利和二个熊市套利的跨期套利组合。（） 进行跨期套利的理论基础为（） 蝶式跨期套利的原理是：套利者认为中间交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系将会出现差异。（） 蝶式跨期套利的原理是：套利者认为中间交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系将会出现差异。（） 跨期套利是在同一交易所同一期货品种不同交割月份期货合约间的套利。 如果不同交割月份合约价格间关系不正常，只有当价差过大时，交易者才可以采取行动进行跨期套利。( ) 如果不同交割月份合约价格问关系不正常，只有当价差过大时，交易者才可以采取行动进行跨期套利。（ ） 根据所买卖的期货合约交割月份及买卖方向的不同，跨期套利可以分为（）。 蝶式套利与普通跨期套利的相似之处，是认为同一商品但不同交割月份之间的价差出现了不合理的情况。不同之处在于，普通跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差，而蝶式套利认为居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系出现了不合理价差（） 蝶式套利与普通跨期套利的相似之处，是认为同一商品但不同交割月份之间的价差出现了不合理的情况。不同之处在于，普通跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差，而蝶式套利认为居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系出现了不合理价差。（ ） 跨期套利是在（）的套利。 跨期套利包括（）。 跨期套利包括（）。