凸性是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量，凸性越小，债券价格曲线完全程度越大，用久期度量债券的利率风险所产生的误差越大（）

关于债券的凸性，下列说法错误的是（）。 债券交易的最大风险是利率风险，也称价格风险。习惯上，可用‘久期’和‘凸性’来衡量利率风险。对于固定利率债券而言，期限越长，久期越小，利率风险越小（） 根据以下（　　）情况，可以判断保险投资基金“价格免疫”了。Ⅰ保险投资基金有足够的资金支持，可以使债券投资组合（资产）的市场价值等于未来的支出（负债）的现值Ⅱ资产凸性高于债券的凸性Ⅲ资产凸性与债券的凸性之间差额的市场价值随着利率的变化而增加Ⅳ凸性越大，从利率变化所获得的利得也就越大 关于债券凸性的特征，以下表述正确的是() 债券的凸性的含义是：当债券收益率下降时，债券的价格以更小的曲率增长；当债券收益率提高时，债券的价格以更小的曲率降低。() 什么是债券的持续期？什么是债券的凸性？它们在债券的投资管理中有何作用？ 根据以下（）情况，可以判断保险投资基金“价格免疫”了。<br/>Ⅰ保险投资基金有足够的资金支持，可以使债券投资组合（资产）的市场价值等于未来的支出（负债）的现值<br/>Ⅱ资产凸性高于债券的凸性<br/>Ⅲ资产凸性与债券的凸性之间差额的市场价值随着利率的变化而增加<br/>Ⅳ凸性越大，从利率变化所获得的利得也就越大 投资者应该选择凸性（　　）的债券进行投资。 下列关于债券的凸性的说法，不正确的是()。 加工凸曲线弯曲一般采用（） 国债*的凸性大于国债Y，那么债券价格和到期收益率的关系为（ ）。 计算零息债券的凸性需用到的数据包括（） 下列关于债券的凸性的说法，不正确的有（） 国债X的凸性大于国债Y，那么债券价格和到期收益率的关系为（） 国债 X 的凸性大于国债 Y，那么债券价格和到期收益率的关系为（ ）。 国债X的凸性大于国债Y，那么债券价格和到期收益率的关系为（ ）。 关于久期和凸性，有如下两种说法：Ⅰ.如果两个债券的修正久期是相等的，那么它们的价格随收益率变动的百分比变化就总是相等的Ⅱ.凸性对投资者是有利的，在其他特性相同时，投资者应当选择凸性更高的债券进行投资以下判断正确的是（） 下列关于债券的凸性的描述，说法不正确的有()。 计算组合凸性是直接对单个产品凸性进行累加（） 采用修正久期评估债券组合风险时，在什么情况下必须要考虑债券组合凸性？（ ）