根据CAPM模型，假定市场组合收益率为15%，无风险利率为6%，某证券的Beta系数为1.2，期望收益率为18%，则该证券()。

无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（） 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为（） 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（  ）。 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为( )o 2011年，国库券（无风险资产）收益率约为6％。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15％，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答市场资产组合的预期收益率是（） 根据CAPM，假定市场期望收益率为9%，无风险利率为5%, X公司股票的期望收益率为11%,其贝塔值为1.5,以下说法中正确的是（） 某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（）。 某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（）。 某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（）。 某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为( )。 某基金的贝塔值为1．2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森a为（） 某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（） 某基金的贝塔值为2，收益率为10%，市场组合的收益率为15%，无风险利率6%，其詹森α为（） 按照资本资产定价模型，假定市场期望收益率为15%，无风险利率为8%；XYZ证券的期望收益率为17%，XYZ的β=1.25。下面说法正确的是（） 某投资组合的风险收益率为15％。市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为6％，则该投资组合的β系数为(　　)。 某投资组合的风险收益率为15％。市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为6％，则该投资组合的β系数为（） 无风险收益率和市场期望收益率分别是0．06利0．12。根措CAPM模型，贝塔值为1．2的证券X的期望收益率为( )。 假定无风险利率为6%，市场收益率是16%。某股票期望收益率为4%，其β值是（） 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM，β值为1.2的证券X的期望收益率是（） 假设证券市场处于CAPM所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其中β系数为0.5，市场证券组合的期望收益率为9％，则无风险利率为（）