假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，投资组合的非系统风险在（）。

股票的β系数衡量个别股票的非系统风险（） 股票的β系数衡量个别股票的非系统风险（） 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的?系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重分别为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。假设资本资产定价模型成立。 要求：(1)根据A、B、C股票的?系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大小 (2)计算A股票的必要收益率。 (3)计算甲种投资组合的?系数和风险收益率。 (4)计算乙种投资组合的?系数和必要收益率。 (5)比较甲、乙两种投资组合的?系数，评价它们的系统风险大小。 股票市场非系统性风险是（）。 若干种股票组成的投资组合，其风险是这些股票的加权平均数。() 投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的非系统性风险和系统风险。 股票投资的非系统风险包括：（ ）。 股票所面临的非系统风险包括（） 股票市场非系统性风险（）。 中国大学MOOC: 股票的β系数衡量个别股票的非系统风险。 资产组合有A、B两种股票组成,A股票β系数为2,占组合资产的40%;B股票β系数为4,占组合资产的60%。其中无风险利率为5%,股票市场的平均收益率为10%,假设资本资产定价模型成立,以下说法正确的是() 某投资组合由三种股票组成，各自的权重分别为30%、30%和40%，三种股票相应的β系数分别为1.0、1.5和2.5，请计算该投资组合的β系数。 股票的风险构成中属于非系统性风险的是( )。 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。 要求：比较甲乙两种投资组合的β系数，评价它们的投资风险大小。 投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的非系统性风险和系统性风险。 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。目前无风险利率是8%,市场组合收益率是12%。 要求： (1)根据A、B、C股票的贝塔系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小； (2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率； (3)计算甲种投资组合的贝塔系数和风险收益率； (4)计算乙种投资组合的贝塔系数和必要收益率； (5)比较甲、乙两种投资组合的贝塔系数，评价它们的投资风险大小。 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲资产组合下的投资比重分别为50%、30%和20%;乙资产组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。 要求： (1)根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场组合而言的投资风险大小。 (2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。 (3)计算甲资产组合的β系数和风险收益率。 (4)计算乙资产组合的β系数和必要收益率。 (5)比较甲、乙两种资产组合的β系数，评价它们的投资风险大小。 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。 计算A股票的必要收益率。 当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。（ ） 假设某股票的B值为1.4，无风险利率为5%，市场组合回报率为8%，该股票的必要回报率是多少（）