一般来说，用以进行套期保值的期货合约与现货在价格变动上的相关性越低，则基差风险()。

与买进期货合约对冲现货价格上涨风险相比，利用买进看涨期权进行套期保值具有的特征包括（） 一般来说，期货价格和现货价格之间的价差主要反映了持仓费。（） 基差(现货价格-期货价格)出人意料地增大，会对利用期货合约空头进行套期保值的投资者不利。() 与卖出期货合约对冲现货价格下跌风险相比，利用买进看跌期权进行套期保值的初始投入更低，杠杆效用更大。（ ） 与卖出期货合约对冲现货价格下跌风险相比，利用买进看跌期权进行套期保值的初始投入更低，杠杆效用更大（） 某套期保值企业对其生产的豆油进行卖出套期保值操作，且卖出期货合约的数量与现货被套期保值的数值相同。在整个套期保值期间，期货价格上涨400元/吨，现货价格上涨500元/吨，则该企业可以视为有效的实现了套期保值。 与卖出期货合约对冲现货价额下跌风险相比，利用买进看跌期权进行套期保值具有的特征（） 套期保值之所以能够规避价格风险，是因为（　　）。Ⅰ．同品种期货价格走势与现货价格走势之间的一致Ⅱ．同品种期货价格走势与现货价格走势之间的背离Ⅲ．随着期货合约到期目的临近，现货与期货价格趋向分离Ⅳ．随着期货合约到期日的临近，现货与期货价格趋向一致 期货套期保值之所以能够规避价格风险，是因为（　　）。Ⅰ 同品种的期货价格走势与现货价格走势经常受相同因素影响Ⅱ 随着期货合约到期日的临近，现货与期货价格趋向一致Ⅲ 期货价格合理Ⅳ 期货价格与现货价格产生背离 一般情况下，现货市场和期货市场的价格变动趋势相同，并且随着期货合约临近交割，现货价格与期货价格趋于一致。( ) 期货价格和现货价格变动幅度完全一致，两个市场的盈亏完全冲抵，这种套期保值称为 期货价格和现货价格变动幅度完全一致，两个市场的盈亏完全冲抵，这种套期保值称为（ ）。 某套期保企业对其生产的产品都进行卖出套期保值操作，且卖出期货合约的数量与现货被套期保值的数量相同。在整个套期保值期间，期货价格上涨400元/吨，现货价格上涨500元/吨，这意味着该套期保值者期货市场亏损400元/吨，现货市场盈利500元/吨。套期保值有效性为（）。 套期保值之所以有助于规避价格风险，是因为现货价格和期货价格之间的差额会在期货合约到期之前一直保持不变。 进行卖出套期保值，只要基差走强，无论期货价格和现货价格上涨或下跌，均可使保值者实现净盈利（） 当期货价格过高而现货价格过低时，交易者在期货市场上卖出期货合约，在现货市场上买进商品，现货需求增多，现货价格上升，期货合约供给增多，期货价格下降，期现价差缩小；当期货价格过低而现货价格过高时，交易者在期货市场上买进期货合约，在现货市场卖出商品，期货需求增多，期货价格上升，现货供给增多，现货价格下降，使期现价差趋于正常。（） 当期货价格过高而现货价格过低时，交易者在期货市场上卖出期货合约，在现货市场上买进商品，现货需求增多，现货价格上升，期货合约供给增多，期货价格下降，期现价差缩小；当期货价格过低而现货价格过高时，交易者在期货市场上买进期货合约，在现货市场卖出商品，期货需求增多，期货价格上升，现货供给增多，现货价格下降，使期现价差趋于正常（） 在期货市场中卖出套期保值，只要( )，无论期货价格和现货价格上涨或下跌，均可致使保值者出现净亏损。 多头套期保值，是指为回避未来现货价格上涨的不利风险，先行买进期货，而于合约到期前再卖出以实现套期保值的策略。 在正向市场中进行卖出套期保值，只要基差走强，无论期货价格和现货价格上涨或下跌，均会使保值者出现（　）。