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2023年初级银行从业人员每日一练《风险管理》2月7日

2023年初级银行从业人员每日一练《风险管理》2月7日

考试总分：10分

考试类型：模拟试题

作答时间：60分钟

已答人数：775

试卷答案：有

试卷介绍： 2023年初级银行从业人员每日一练《风险管理》2月7日专为备考2023年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

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判断题 单选题 多选题

1. 二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

A对

B错

2. 《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

A对

B错

3. 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

A对

B错

4. 在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

A对

B错

1. 下列关于财务比率的表述，正确的是( )。

A盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

C流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

D效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

2. 在持有期为1天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为( )。

A在1天中的损失有97％的可能性不会超过3万元

B在1天中的损失有97％的可能性会超过3万元

C在1天中的收益有97％的可能性不会超过3万元

D在1天中的收益有97％的可能性会超过3万元

3. 在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

A资产规模和商业银行的经营管理水平

B资产规模和商业银行的盈利状况

C资本金规模和商业银行的盈利状况

D资本金规模和商业银行的风险管理水平

4. 下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )

A减少在不熟悉市场的交易

B强化交易员限额交易制度

C购买未授权交易保险

D为操作风险分配资本金

1. 关于全面风险管理模式的先进理念和方法，下列说法正确的有( )。

A全员的风险管理文化

B全面的风险管理范围

C全新的风险管理方法

D全程的风险管理过程

E全球的风险管理体系

2. 以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。

ACreditMetrics本质上是一个VaR模型

BCreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的

CCreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充

DCreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人

ECreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

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