2022年初级银行从业人员每日一练《风险管理》9月23日

考试总分:10分

考试类型:模拟试题

作答时间:60分钟

已答人数:1476

试卷答案:有

试卷介绍: 2022年初级银行从业人员每日一练《风险管理》9月23日专为备考2022年风险管理考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。

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试卷预览

  • 1. 《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

    A

    B

  • 2. 信用风险具有明显的系统性风险特征。

    A

    B

  • 3. 久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大,对其流动性的影响也越显著。()

    A

    B

  • 4. 即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产,交付及付款必须在当时完成。

    A

    B

  • 1. 在《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与( )中的较高者。

    A0.1%

    B0.01%

    C0.3%

    D0.03%

  • 2. 下列关于个人客户信用风险说法错误的是(  )。

    A个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约

    B通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录

    C通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录

    D个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求

  • 3. 在法人客户评级模型中,(  )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    AAltman的Z计分模型

    BRisk CalC模型

    CCredit Monitor模型

    D死亡率模型

  • 4. 商业银行的信贷业务不应集中予同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者,应是多方面开展,这是基于()的风险管理策略。

    A风险对冲

    B风险分散

    C风险转移

    D风险补偿

  • 1. 商业银行常用的风险识别方法有(  )。

    A高级计量法

    BVaR分析法

    C制作风险清单

    D情景分析法

    E专家调查列举法

  • 2. 下列选项中,属于核心一级资本的有( )。

    A盈余公积

    B一般风险准备

    C实收资本

    D未分配利润

    E超额贷款损失准备可计入部分