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2022年初级银行从业人员每日一练《风险管理》8月20日

2022年初级银行从业人员每日一练《风险管理》8月20日

考试总分：10分

考试类型：模拟试题

作答时间：60分钟

已答人数：1893

试卷答案：有

试卷介绍： 2022年初级银行从业人员每日一练《风险管理》8月20日专为备考2022年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

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试卷预览

判断题 单选题 多选题
  • 1. 信用风险具有明显的系统性风险特征。

    A对

    B错

  • 2. 杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

    A对

    B错

  • 3. 商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

    A对

    B错

  • 4. 同受国家控制的企业必为关联方。()

    A对

    B错

  • 1. 资产收益率标准差越( )，表明资产收益率的波动性越( )。

    A大；小

    B小；小

    C大；大

    D小；大

  • 2. 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（　　）

    A回报率分布在整个样本时期内是固定不变的，如果历史趋势发生逆转时，基于原有数据的VaR值会和预期最大损失发生较大偏差

    B不能提供比所观察样本中最小回报率还要坏的预期损失

    C无法充分度量非线性金融工具的风险

    D历史模拟法不能作极端情景下的敏感性测试

  • 3. 我国商业银行普遍重视未来( )个星期内的流动性缺口分析与管理。

    A1～2

    B2～3

    C3～4

    D4～5

  • 4. 国家风险分散的具体策略包括（）。

    A银团贷款

    B共同投资

    C国别限额

    D以上都是

  • 1. 下列关于久期分析法的说法，正确的有( )。

    A久期缺口用来衡量利率变化对商业银行某个时期流动性状况的影响

    B当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大

    C当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大

    D当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱

    E当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性就减弱

  • 2. 中国银行业监督管理委员会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括( )

    A不良资产、贷款率

    B预期损失率

    C贷款风险迁徙

    D不良贷款拨备覆盖率

    E贷款损失准备充足率

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