2025年初级银行从业人员每日一练《风险管理》6月12日

• 1. 《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

  A对

  B错

• 2. 非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。（）  

  A对

  B错

• 3. 经济资本是运营部门设定的商业银行应持有的与其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。  

  A对

  B错

• 4. 商业银行在制定风险偏好过程中应该考虑利益相关人的期望。（）  

  A对

  B错

• 1. 商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是（）。  

  A风险与控制专项评估、损失数量收集、压力测试

  B风险与控制专项评估、流程图、关键风险测试

  C风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标

  D风险与控制自我评估、损失数据收集、压力测试

• 2. 下列不属于商业银行操作风险管理工具的是（）  

  A资本计量

  B关键风险指标

  C风险与控制自我评估

  D损失数据收集

• 3. 国别风险的主要类型之一是( )。

  A主权风险

  B传染风险

  C货币风险

  D转移风险

• 4. Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是（　　）

  A解析法与历史模拟法

  B历史模拟法与蒙特卡洛模拟法

  C蒙特卡洛模拟法与情景模拟法

  D解析法与蒙特卡洛模拟法

• 1. 下列各项中，( )属于流动性比率／指标。

  A现金头寸指标

  B大额负债依赖度

  C贷款总额与总资产的比率

  D总资产报酬率

  E易变负债与总资产的比率

• 2. 风险对冲对于管理（）有很好的作用。

  A利率风险

  B汇率风险

  C股票风险

  D结算风险

  E商品风险