2025年初级银行从业人员每日一练《风险管理》5月28日

• 1. 信用风险具有明显的系统性风险特征。

  A对

  B错

• 2. 在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（）  

  A对

  B错

• 3. 商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。  

  A对

  B错

• 4. 通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。（）  

  A对

  B错

• 1. 甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险比乙方案的风险（）。  

  A无法确定

  B较小

  C相等

  D较大

• 2. 下列选项中，不属于商业银行市场风险限额指数的是（）。  

  A头寸限额

  B敏感度限额

  C止损限额

  D集中度限额

• 3. 下列关于股票风险的表述，最不适当的是（）  

  A股票风险头寸风险价值计量能涵盖极端市场变动下可能的损失情况

  B同一个市场中相同的股票或指数（交割月份相同）的多头和空头可以抵消

  C股票风险的资本计提比率为8%

  D市场风险资本计量股票风险主要是针对交易账簿内的股票和股票衍生品工具头寸承担的风险

• 4. 一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施中的（）

  A风险转移

  B风险对冲

  C风险补偿

  D风险规避

• 1. 总收益互换的构成要素包括（　　）

  A投资者承担标的资产的所有风险和现金流

  B银行支付标的资产的所有收益

  C投资者反过来要支付相应的融资成本

  D可以采取食物或现金交割的方式

  E投资者承担标的资产价格变动的所有风险

• 2. 属于商业银行信用评分模型的有( )。

  A线性概率模型

  BLogit模型

  C非线性辨别模型

  D死亡率模型

  EProbit模型