题库分类下载APP 帮助中心

当前位置：首页 > 考试 > 财会类 > 银行业专业人员(中级) > 风险管理 >

2025年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》4月18日

2025年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》4月18日

考试总分：10分

考试类型：模拟试题

作答时间：60分钟

已答人数：1461

试卷答案：有

试卷介绍： 2025年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》4月18日专为备考2025年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

开始答题

试卷预览

判断题 单选题 多选题

1. 信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。（　　）

A对

B错

2. 商业银行应限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度。

A对

B错

3. 非实质性超限是因技术性或操作性原因导致系统提示超限，包括但不限于：系统程序原因造成的误算和误报；误操作造成的短暂误算；交易簿计时点晚于批量时点造成的误算。

A对

B错

4. 银行审计部门的审计报告直接提交给高级管理层（）

A对

B错

1. 巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括()

A银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

B要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

C除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力

D银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要

2. 假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是()

A购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

B发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

D以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

3. 下列关于风险价值（VaR）与预期尾部损失（ES）的表述，最不恰当的是（）。

A巴塞尔协议Ⅲ市场风险新规采用ES代替VaR

B采用历史模拟法计算VaR，不需要基于任何分布假设

C当选择的置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变

DES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值

4. 下列关于标准正态分布的表述正确的是() ①标准正态分布的方差等于1。 ②标准正态分布曲线下的面积等于1。

A①和②都不正确

B仅②正确

C①和②都正确

D仅①正确

1. 公允价值的计量方式包括（）。

A直接使用可获得的市场价格

B如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格

C既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值

D实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)

E允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

2. 在巴赛尔协议III出台之际，中国银监会适时推出()四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国际监管新标准。

A资本要求

B杠杆率

C拨备率

D流动性要求

E压力测试

相关试卷

相关题库

手机浏览器扫码下载

关注
公众号

微信扫码关注

微信
小程序

微信扫码关注

微信扫码添加老师微信