考试总分：10分
考试类型：模拟试题
作答时间：60分钟
已答人数：843
试卷答案：有
试卷介绍： 2025年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》2月18日专为备考2025年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
ADelta风险
BGamma风险
CTheta风险
DVega风险
A二项分布是连续型随机变量的概率分布
B二项分布的数学期限E(x)=np
C伯努利分布是二项分布的特殊情况
D二项分布的方差D(x)=np(1-p)
A实现不同业务条线风险数据风险暴露的有效加总，有助于准确了解自身风险状况
B与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求
C为提高风险信息传递的及时性，不同部门岗位应设置统一的系统登录级别避免流程冗长
D对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一
A《商业银行压力测试指引》
B《利率风险管理与监管原则》
C《商业银行资本充足率管理办法》
D《商业银行市场风险管理指引》
A为营业场所购买财产保险
B对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本
C银行对信用等级较低的客户提高贷款利率
D将贷款资产证券化后出售
E要求借款人提供第三方担保
A对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数（CCF），其他贷款承诺的信用转换系数为40%
B公司风险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类，分别适用85%，65%和100%的风险权重
C新设房地产风险暴露类型，根据LTV（贷款金额/押品价值）指标确定风险权重
D银行可采用外部评估法（ECRA）或标准评估法（SCRA）计算银行风险暴露RWA
E修订内容主要围绕风险暴露分类，风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题
