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中级银行从业风险管理模拟试题(七)

中级银行从业风险管理模拟试题(七)

考试总分：100分

考试类型：模拟试题

作答时间：90分钟

已答人数：263

试卷答案：有

试卷介绍： 中级银行从业风险管理模拟试题(七)是专为备考的小伙伴打造的练习考试卷，帮助进行强化提升，有单选题、多选题、主观题，快来测试下你的掌握程度吧。

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试卷预览

单选题 多选题 判断题

1. 作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。

A期权性风险

B基准风险

C利率变动的长期影响

D重新定价风险

2. 假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。

A400

B600

C1400

D1700

3. 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（）。

A资产收益率=税后净收入/资本金总额

B资产收益率=税后净利润/资本金总额

C资产收益率=税后净利润/平均资本金总额

D资产收益率=税后净收入/资产总额

4. 商业银行对客户的信用风险评估/计量不包括（）

A在险价值法

B信用评分模型

C违约概率模型

D专家判断法

5. 银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是（）。

A基本法

B标准法

C高级计量法

D新标准法

1. 贷款重组应当注意的事项包括（）。

A对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估

B是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小

C进入重组流程的原因

D对抵押品、质押物或保证人不需要进行评估

E是否属于可重组的对象或产品

2. 在法人客户评级模型中，ZETA模型采用的指标包括( )。

A资产收益率指标

B死亡率指标

C边际死亡率指标

D流动性指标

E期权费指标

3. 代理业务的风险类别包括（）

A人员因素

B评级授信

C内部流程

D外部事件

E系统缺陷

4. 下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（）。

A未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同

B对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法

C一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同

D在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定

E对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计

5. 风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（）。

A哲学

B公司治理原则

C内部控制体系

D风险管理理念

E价值观

1. 商业银行在开展外包活动时，应当定期向所在地银行业监督管理机构递交外包活动的评估报告。

A对

B错

2. 特种准备由银行根据不同类别贷款的特殊风险情况、风险损失概率及历史经验，自行确定按季计提比例。

A对

B错

3. 关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于每年一次，并尽量采取更高的监测频率。

A对

B错

4. 权重法下，所有资产类别都对应相同的风险权重（）

A对

B错

5. 对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露。

A对

B错

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