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银行业中级考试风险管理模拟卷

银行业中级考试风险管理模拟卷

考试总分：100分

考试类型：模拟试题

作答时间：90分钟

已答人数：526

试卷答案：有

试卷介绍： 大多数正在备考的朋友都需要刷题，本站有着银行业中级考试风险管理模拟卷，让你可以随时练习，专项提高非常方便，有单选题、多选题、判断题等，快来试下吧。

开始答题

试卷预览

单选题 多选题 判断题
  • 1. 战略风险属于一种（）。

    A短期的显性风险

    B短期的潜在风险

    C长期的显性风险

    D长期的潜在风险

  • 2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。 6月5日，该银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表。 6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13.44%，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。根据上述案例描述，回答下列小题。

    2. 该银行LCR指标已跌破监管红线，根据监管要求，LCR监管红线是（）。

    A90%

    B95%

    C100%

    D120%

  • 3. 6月6日后，该银行在“钱荒”中面临的最突出的内部管理问题是（）。

    A在央行的备付金不足

    B未来一个月内现金流负缺口太大

    C同、世交易对手单一

    D利率迅速飙升到13.44%，市场同业“现金为王”

  • 4. 以下不属于巴塞尔委员会按流动性将银行资产分类的流动性最差的资产的是（）。

    A无法出售的贷款

    B存在严重问题的信贷资产

    C银行可待出售的资产组合

    D银行的房产和在子公司的投资

  • 5. 对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取( )的方式，获得承担风险的价格补偿。　　

    A提高风险回报　　

    B降低风险回报　　

    C在交易价格上附加较低的风险溢价　　

    D在交易价格上扣除风险溢价

  • 6. 贷款组合层面的行业风险应关注的因素包括（）。

    A银行客户在某个地区的集中度

    B银行贷款在不同行业中的分布

    C银行业务及客户集中地区的经济状况

    D银行客户集中地区的信用环境和法律环境

  • 7. 风险水平类指标不包括（）。

    A核心负债比率

    B预期损失率

    C关注类贷款迁徙率

    D不良贷款拨备覆盖率

  • 8. 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数。并分别求出对应的资本．然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

    A标准法

    B高级计量法

    C基本指标法

    D内部评级法

  • 9. 新产品/业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

    A风险事件

    B风险特点

    C业务特点

    D风险类型

  • 10. 下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（）。

    A违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性

    B在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05%中的较高者

    C计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致

    D违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性

  • 11. 下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险?（）

    A股票价格风险

    B折算风险

    C交易风险

    D信用风险

  • 12. 下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。

    A存贷款业务归入银行账户

    B按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值

    C交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价

    D银行账户中的项目通常按市场价格计价

  • 13. 下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。

    A久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱

    B久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱

    C久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小

    D久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

  • 14. 下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（）。

    A连环担保十分普遍

    B内部关联交易频繁

    C系统性风险较低

    D贷后管理难度大

  • 15. 下列各项不属于商业银行业务外包的是（ ）。

    A程序外包

    B技术外包

    C后勤性事务外包

    D资金交易业务外包

  • 16. 下列风险管理领域相关制度指引中，（ ）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

    A《贷款通则》

    B《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

    C《商业银行声誉风险管理指引》

    D《项目融资业务指引》

  • 17. 为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当（）。

    A异质化、分散化

    B资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化

    C同质化、集中化

    D负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化

  • 18. 损失数据收集遵循的原则不包括（）。

    A重要性

    B全面性

    C多样性

    D及时性

  • 19. 即使采用适当的缓释工具，也不能（）操作风险。

    A限制

    B降低

    C分散

    D消除

  • 20. 关于风险救助，下列说法错误的是（）。

    A其内容包括调整决策层和管理层、实施资产和债务重组等

    B是针对有问题的银行机构采取的救助性措施

    C其措施可分为两类：一类是建议性或参考性措施，另一类是带有一定强制性或监控性的措施

    D其目的是通短，风硷救所，改善银行机构经营状况，有效处置化解风险，防止风险进一步扩大和恶化

  • 21. 市场准入的主要目标不包括( )。　　

    A保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系　　

    B维护银行市场秩序　　

    C保护存款者的利益　　

    D行政复议的依据、标准、程序公开

  • 22. 某银行2006年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于( )。

    A4.38%

    B6.25%

    C5.00%

    D5.63%

  • 23. 某银行2006年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为( )。

    A880

    B1375

    C1100

    D1000

  • 24. 国别风险预警和应急处置不包括（）。

    A建立国别风险预警机构

    B完善风险信息监控

    C加强风险控制

    D健全预警信息传递机制

  • 25. 根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本可以分为( )。

    A账面资本、经济资本、监管资本

    B持续经营资本、破产清算资本

    C核心一级资本、其他一级资本、二级资本

    D实收资本、资本公积、盈余资本

  • 26. 在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是( )。

    A客户的企业管理者的人品

    B客户企业的效率比率分析

    C客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等

    D客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等

  • 27. 商业银行批发和零售存款大量流失，属于( )。

    A信用风险

    B流动性风险

    C市场风险

    D操作风险

  • 28. 某银行2010年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为50％，则贷款实际计提准备为( )亿元。

    A330

    B550

    C1100

    D1875

  • 29. 客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括( )。

    A根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度

    B确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力

    C根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值

    D分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

  • 30. 一般银行杠杆率国际标准最低为（），要求的最高杠杆率为（）。

    A3%；4.5%

    B3.5%；4.75%

    C3.5%；4.5%

    D3%；4.75%

  • 31. （ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。

    A证监会及其派出机构

    B财政部

    C中国人民银行

    D银监会及其派出机构

  • 32. 下列不属于信贷资产证券化的主要步骤的是( )。

    A现金流集聚

    B组合阶段

    C现金流重整

    D合并阶段

  • 1. 下列关于商业银行战略风险的描述，正确的有（）。

    A战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失

    B良好的战略风险管理最终会使商业银行获益

    C战略风险管理是一种长期性管理

    D战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

    E战略风险管理是一种短期性管理

  • 2. 商业银行针对信用风险的压力测试情景包括（）。

    A部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险

    B银行支付清算系统突然中断运行

    C国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑

    D房地产价格出现大幅度向下波动

    E部分行业出现集中违约

  • 3. KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括（ ）。

    A非违约概率

    B风险资产的承诺利息

    C风险资产的回收率

    D贷款期限

    E借款企业的市场价值

  • 4. 下列关于净稳定资金比率的叙述中，正确的有（）。

    ANSFR=(可用稳定资金÷所需稳定资金)×100％

    B净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于80％

    C净稳定资金比例指标包含两部分内容：可用稳定资金(ASF)和所需稳定资金(RSF)

    D可用稳定资金估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源以供银行持续经营和生存1年以上

    E所需稳定资金估算在持续1年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量

  • 5. 当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。

    A资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

    B如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加

    C如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌

    D如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少

    E如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

  • 6. 下列应当归属于商业银行信用风险类别的有（）

    A结算风险

    B商品价格波动

    C违约风险

    D金融资产价格波动

    E市场风险

  • 7. 下列说法正确的是（ ）。

    A故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件是内部欺诈事件

    B因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件是指实物资产的损坏

    C因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚是监管罚没

    D由于操作风险事件引起的其他损失指其他损失

    E由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少指账面减值

  • 8. 《巴塞尔III最终方案》关于信用风险标准法（即权重）的修订，在风险权重校准方面，主要风险暴露的修订内容包括（）。

    A房地产险暴露

    B公司风险暴露

    C零售风险暴露

    D银行风险暴露

    E表外风险暴露

  • 9. 在制定风险偏好过程中需要考虑的因素包括（ ）。

    A风险偏好与利益相关人的期望

    B充分了解所有风险

    C银行需考虑该行愿意承担的风险

    D监管要求

    E充分考虑压力测试

  • 10. 流动性风险在发生之前，商业银行通常会表现为各种（）的明显变化。

    A内部信号

    B外部信号

    C融资信号

    D投资信号

    E外部指标

  • 11. 与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当特别关注( )等风险因素的影响。

    A区域风险

    B行业风险

    C宏观经济因素

    D客户的偿债意愿E、客户的偿债能力

  • 12. 下列各项属于市场风险的是( )。

    A利率风险

    B政治风险

    C汇率风险

    D商品风险E、结算风险

  • 13. 商业银行对同时符合下列哪些条件的微型和小型企业债权的风险权重为75%?（）。

    A只适用于生产加工类型的企业

    B商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5%

    C符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准

    D单笔贷款超过600万元

    E商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元

  • 14. 在《巴塞尔新资本协议》中，（）被认为是促进金融体系安全和稳健的三大支柱。

    A治理结构

    B内部控制

    C最低资本要求

    D市场约束

    E监管当局的监督检查

  • 15. 在证券交易所资产支持证券存续期，资产服务机构的职责有（　）。

    A按照约定积极履行基础资产管理、运营、维护职责，监测基础资产质量变化情况

    B按照约定及时归集和划转现金流，防范基础资产及其现金流与自身或相关参与机构固有财产混同，维护专项计划资产安全

    C按照约定落实现金流归集、不合格基础资产赎回或替换、基础资产循环购买和维护专项计划资产安全的机制

    D积极配合管理人及其他参与机构和投资者开展风险管理工作，发现影响专项计划资产安全、投资者利益等风险事项及时告知管理人

    E安全保管专项计划资产

  • 16. 根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当( )发生时，债务人即被视为违约。

    A债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天

    B商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

    C债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务

    D银行停止对债务人贷款计息

    E债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务

  • 17. 中国银保监会提出的银行监管的具体目标包括（ ）。

    A提高银行业的整体盈利能力

    B增进公众对现代金融的了解

    C保护广大存款人和金融消费者的利益

    D增进市场信心

    E努力减少金融犯罪，维护金融稳定

  • 18. 下列关于银行流动性风险与其它风险关系的表述，正确的有（ ）。

    A利率上升会导致银行融资成本上升，可能导致流动性风险

    B支付结算系统出现问题影响银行现金收支，可能导致流动性风险

    C不良率上升会导致银行资产质量下降，可能导致流动性风险

    D良好的声誉能够确保银行资金的稳定性，有助于降低流动性风险

    E战略决策失误在长期内会影响银行流动性，短期内没有影响

  • 19. 商业银行的公司治理具有特殊性，具体表现为( )。

    A商业银行公司治理更加注重债权人利益的保护

    B商业银行公司治理对风险管理和内部控制的要求更高

    C商业银行公司治理应受到更严格的监管

    D商业银行的首要职责和生命线是信用创造

    E商业银行具有完善的信息披露制度

  • 20. 银行通过建立打分卡，对第二支柱下各实质性风险的风险程度和风险管理质量进行评估，评估的方面包括（ ）。

    A治理

    B政策

    C流程

    D内部控制

    E合规管理

  • 21. 教育投资规划比较重视长期教育投资工具的运用和管理，以下不是长期教育投资规划工具的是( )。

    A教育金信托银行从业资格考试考试模拟题

    B商业助学贷款

    C政府或民间机构的资助

    D教育保险

    E基金产品

  • 1. 银行业协会的市场约束作用体现在，通过制定自律性行业原则，在稳健做法方面达成一致意见并公开发布，促使银行类金融机构规范地开展经营活动。

    A对

    B错

  • 2. 如果变量X、Y之间的线性相关系数为0，则表明变量X、Y之间是独立的。( )

    A对

    B错

  • 3. 贷款分类通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素。( )

    A对

    B错

  • 4. 国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。 （ ）

    A对

    B错

  • 5. 为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。（ ）

    A对

    B错

  • 6. 世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式。（ ）

    A对

    B错

  • 7. 对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法。

    A对

    B错

  • 8. 商业银行需要定期对市场风险进行压力测试。

    A对

    B错

  • 9. 目前国内银行业尚不能实现CVA的单独计量和有效管理。

    A对

    B错

  • 10. 商业银行的流动性状况间接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉（）

    A对

    B错

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