中级银行从业风险管理试题及答案-聚题库

1. 影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（）。

A违约概率

B盈利率

C违约损失率

D违约风险暴露

2. （）负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。

A股东会和董事会

B董事会和高级管理层

C高级管理层和监事会

D董事会和监事会

3. ()是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

A操作风险

B市场风险

C信用风险

D声誉风险

4. 关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是( )。

A有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突

B专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

C如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除

D保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等

5. 商业银行可以采取以下哪项措施进行操作风险缓释?( )

A放弃衍生产品创新

B外包数据备份业务

C实行差错率考核

D改变市场定位

6. 引发一级操作风险损失的原因包括（）。

A信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件

B信息科技系统、经营活动、人员

C流程、人员、经营活动

D信息科技系统、人员、环境

7. 下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。

A拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程

B建立适用于全行的操作风险基本控制标准

C协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险

D根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险

8. 某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2%，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。

A200

B300

C600

D800

9. 某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将（）。

A增加

B保持不变

C无法判断

D减小

10. 国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。

A50％

B100％

C200％

D150％

11. 根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。

A公司金融业务

B商业银行业务

C资产管理业务

D代理业务

12. 根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（）。

A违约风险随信用等级的下降而加速上升

B违约风险随信用等级的下降而加速下降

C违约风险随信用等级的下降而减速下降

D违约风险随信用等级的下降而减速上升

13. 对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标是（）。

A中位数

B众数

C方差

D标准差

14. 根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为( )。

A0.17%

B0.77%

C1.36%

D2.32%

15. 在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。

A5Cs系统

B5Ps系统

CCAMEL系统

D4Cs系统

16. 下列关于客户信用评级的说法，错误的是( )。

A评价主体是商业银行

B评价目标是客户违约风险

C评价结果是信用等级和违约概率

D评价内容是客户违约后特定债项损失大小

17. 开发银行和政策性银行不设( )。

A董事会

B监事会

C股东大会

D高级管理层

18. 下列关于贸易融资的经营风险，说法错误的是( )。

A高度关注购销双方的股东的变动情况

B判断购销双方生产经营是否正常

C高度关注购销双方的董事会成员的变动情况

D购销双方是否具备到期偿还债务的能力

19. （　　）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

A监事会

B董事会

C股东大会

D高级管理层

20. 下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。

A技术外包

B程序外包

C业务营销外包

D资金交易业务外包

21. 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（　　）

A市场风险

B信用风险

C声誉风险

D操作风险

22. 商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的( )的成本。

A监管资本

B注册资本

C经济资本

D会计资本

23. 假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。

A上升

B下降

C不变

D无法判断

24. 监管部门对内部控制评价的内容不包括（）。

A内部环境评价

B信息披露评价

C内部控制活动评价

D信息交流与沟通评价

25. 关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是（）。

A风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督

B董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策

C高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

D风险管理部门负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系

26. 根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是( )。

A银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划

B银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序

C银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分

D内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次

27. 为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当（）。

A异质化、分散化

B资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化

C同质化、集中化

D负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化

28. 下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是（）。

A债务人是一个法人或几个自然人

B债务人是一个或几个自然人

C笔数多，单笔金额小

D按照组合方式进行管理

29. 对于单独一项风险暴露，其存在多个信用风险缓释工具时，下列说法不正确的是（）。

A采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分，每一部分分别计算加权风险资产

B采用内部评级法初级法的银行，信用保护由一个信用保护者提供，但有不同的期限，则可不进行细分

C采用内部评级法高级法的银行，如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的回收率，则鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术（即采用多个信用风险缓释工具）来降低违约损失率

D采用内部评级法高级法的银行，应证明此种方式对风险抵补的有效性，并建立合理的多重信用风险缓释工具处理的相关程序和方法

30. 在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。

A对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权

B对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权

C对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权

D对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权

31. 法律风险与违规风险之间的关系是（）。

A违规风险包括法律风险

B两者产生的风险相同

C两者有关但又有区别

D两者产生的原因相同

32. 在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。

A对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

1. 商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要作用有( )。

A计算资产组合可能产生的最高收益

B识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估

C对市场风险VaR值的准确性进行验证

D分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失E、协助银行制定改进措施

2. 下列有关关联交易的说法，正确的有( )。

A与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征

B横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组

C集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制

D国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方E、纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售

3. 以下关于标准法、替代标准法和高级计量法的论述，正确的是( )。

A基本指标法比较简单

B实施高级计量法必须经过监管部门的提前核准

C鼓励采用基本指标法的银行遵循2003年2月发布的指引《操作风险管理和监管的稳健做法》

D银行实施标准法时，银行的董事会和高级管理层适当积极参与操作风险管理框架的监督

E商业银行可以选择标准法、替代标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本

风险事件——为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景-近些来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义及计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，保证衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并且明确了违约风险暴露的加总方式。根据上述案例描述，回答下列小题。

4. 下列加强交易对手信用风险管理的方法中，正确的有（）。

A在未来管理中，加强对信用估值调整(CVA)和错向风险的识别和管理

B在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理

C在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统

D在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度

E在管理理念上，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理

5. 商业银行开发新产品/业务所面临的主要风险类型有（）。

A声誉风险

B法律风险

C操作风险

D信用风险

E市场风险

6. 在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的是（）。

A风险管理部门

B监察稽核部门

C公司业务部门

D合规部门

E内部审计部门

7. 构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括（）。

A市场约束

B市场准人

C公司治理

D监管部门监督检查

E资本监管

8. 风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（）。

A哲学

B公司治理原则

C内部控制体系

D风险管理理念

E价值观

9. 以下（）属于区域经营环境恶化的相关警示信号。

A区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控

B区域经济整体下滑

C区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退

D区域内客户的资信状况普遍降低

E区域内产品普遍被购买者反映质量差，购买者对该区域生产的产品失去信心

10. 下列哪些方法有助于商业银行降低可能由利率上升造成的风险（）

A将闲置的资金购买固定利率债券

B发行固定利率的大额可转让定期存单

C提高浮动利率贷款比例

D提高固定利率贷款比例

E降低固定利率贷款比例

11. 商业银行同业存放的主要风险点表现在( )。

A业务不合规

B内部控制薄弱

C风险管理欠缺

D核算不真实

E内部审计监督不到位

2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。 6月5日，该银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表。 6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13.44%，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。根据上述案例描述，回答下列小题。

12. 该银行要降低流动性风险敞口，在“钱荒”期间其合适的措施有（）。

A缩短资产久期，增强资产流动性

B控制金融同业业务的资产负债久期差

C缩短负债久期，避免成本增高

D拉长负债久期，付出一定成本缓解流动性压力

E拉长资产久期，提高资产盈利能力

13. 止损限额适用于( )的累计损失。　　

A1日　　

B2年　　

C1周　　

D1个月　　

E3个月

14. 下列各项中，（）属于银行盈利能力监管指标。

A资本金收益率

B净利息收入率

C净业务收益率

D资产收益率

E非利息收入比率

15. 下列各项所述情形，债务人可被视为违约的有（）。

A某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款

B某借款企业已破产，由此将不归还欠款

C某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还

D某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现

E银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

16. 以下( )选项属于按照法人信贷业务流程划分的环节。

A评级授信

B贷前调查

C信贷审查

D信贷审批

E贷款发放

17. 下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的是（）。

A不应集中于同一业务

B不应集中于同一性质借款人

C可以集中于同一个借款人

D可以与其他商业银行组成银团贷款

E应当使自己的授信对象多样化

18. 在其他条件不变的情况下，某大型国有商业银行的下列做法中，通常有助于降低该行流动性风险的做法有（）。

A将授信投放集中于房地产行业

B积极争揽中型、小型企业存款

C以大型企业的大额资金作为负债的主要来源

D以个人客户资金作为负债的主要来源

E在客户种类和资金到期日上适当均衡分布

19. 在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中，对违约损失率产生影响的因素有（）。

A企业所处行业

B清偿优先性

C企业的资本结构

D宏观经济周期

E担保情况

20. 通常，风险限额管理包括（）三个环节。

A风险限额设定

B风险限额监测

C风险限额控制

D风险限额评估

E风险限额识别

21. 实施风险限额管理的原则包括（）。

A合理性原则

B一致性原则

C全面性原则

D差异性原则

E动态性原则

1. 效率原则，是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源。

A对

B错

2. 通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。（）

A对

B错

3. 操作风险缓释是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程度的基础上，采用适当的缓释工具，限制、降低或分散操作风险。

A对

B错

4. 非实质性超限是因技术性或操作性原因导致系统提示超限，包括但不限于：系统程序原因造成的误算和误报；误操作造成的短暂误算；交易簿计时点晚于批量时点造成的误算。

A对

B错

5. 某组合风险越大，其资本转换因子越低。同样的资本，风险越高的组合其计划授信额越高。

A对

B错

6. 商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中内部数据是指通过专业数据供应商所获得的数据。

A对

B错

7. 内部控制应当渗透到商业银行的各项业务流程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，任何决策或操作均应当有案可查。

A对

B错

8. 除了定性风险分析和监控，银行应使用风险计量和建模技巧，但不能替代定性风险分析和监控。

A对

B错

9. 商业银行釆取代销方式承销债券产生的头寸、交易账户中的信用衍生产品头寸，也应计提利率风险资本。

A对

B错

10. 股票衍生工具包括股票和股票指数的远期、期货及互换合约。

A对

B错

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