风险管理中级考试题及答案-聚题库

风险管理中级考试题及答案

考试总分：100分

考试类型：模拟试题

作答时间：90分钟

已答人数：453

试卷答案：有

试卷介绍： 很多小伙伴都需要的风险管理中级考试题及答案为大家上线了，有单选题、多选题、判断题，快来试下吧。

试卷预览

单选题 多选题 判断题

1. 下列关于信用风险的说法．正确的是（）。

A对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。

B信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视

D从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失

2. 在情景假设中，下列选项不包括在假设条件里的是（）。

A外部市场假设

B银行整体假设

C产品行为假设

D产品种类假设

3. 风险识别的关键在于（）。

A对风险影响因素的分析

B对风险影响因素的收集

C对风险影响因素的评估

D对风险影响因素的调查

4. 《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行( )的信息披露要求

A资本计量和管理

B财务会计报告

C公司治理情况

D年度重大事项

5. （）是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。

A清收处置

B贷款重组/债务重组

C贷款核销

D不良资产证券化

6. 以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（）。

A实物资产的损坏

B资产损失

C账面减值

D其他损失

7. 关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法错误的是( )。

A信用保护购买者必须有权利和能力通知信用保护提供方信用事件的发生

B除非由于信用保护出售方的原因，否则合同规定的支付义务不可撤销

C在违约所规定的宽限期之前，基础债项不能支付并不导致信用衍生工具终止

D允许现金结算的信用衍生工具，应具备严格的评估程序，以便可靠地估计损失

8. 一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生，贷款按月根据美国联邦债券利率浮动，存款按月根据LIBOR浮动，当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出( )。

A基准风险

B期权性风险

C重新定价风险

D收益率曲线风险

9. 在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济、社会及自然环境分析应关注（）

A行业成熟期分析

B行业周期性分析

C人口老龄化

D行业竞争力及替代性分析

10. 各项指标中，( )可以反映资产收益率的波动性。

A概率

B标准差

C概率密度

D分布函数

11. 引发一起操作风险损失的原因包括（）

A信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件

B信息科技系统、经营活动、人员

C流程、人员、经营活动

D信息科技系统、人员、环境

12. 商业银行可以比较（）与内部模型产生的风险价值数据，进行返回检验，依据最近一年内突破次数确定市场风险资本计算的附加因子。

A压力测试结果

B最低市场风险资本

C每日的损益数据

DVaR

13. 下列关于市场约束参与方的作用，错误的是（）。

A监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性

B存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力，银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险

C评级机构能够引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用

D股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险

14. 下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。

A通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见

B压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展

C尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数

D压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施

15. 下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。

A违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

B违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产

C违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产

D违约风险暴露只针对银行的表外资产

16. 下列各项不是文件或合同缺陷表现的是（）。

A提供的产品在业务管理框架方面不完善

B提供的产品在权利义务结构方面不健全

C提供的产品在风险管理要求方面不完善

D提供的产品在服务消费者方面考虑不周到

17. 下表为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（）。表A、B、C每日收益率的相关系数

A60%的A和40%B

B40%的B和60%C

C40%的A和60%B

D40%的A和60%C

18. 为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。

A促进金融稳定和金融创新共同发展

B对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制

C鼓励公平竞争,反对无序竞争

D维护公众对银行业的信心

19. 商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用风险缓释工具。

A黄金

B上市公司发行的企业债券

C商业银行承兑的汇票

D人民银行发行的票据

20. 某商业银行目前的资本金为40亿元，信用风险加权资产为100亿元，根据《商业银行资本充足率管理办法》，若要使资本充足率为8%，则市场风险资本要求为（）亿元。

A8

B16

C24

D32

21. 某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10，违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

A0.8

B4

C1

D3.2

22. 下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是( )。

A提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

B明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

C外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法

D构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

23. 假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )。

A18%

B0

C-2%

D2%

24. （）业务是银行代消费者清偿债权债务、收付款项的一种传统业务，是在银行存款业务基础上产生的中间业务。

A储蓄存款

B支付结算

C个人贷款

D代收代付

25. ( )是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融持有人造成经济损失的风险。

A信用风险

B市场风险

C操作风险

D法律风险

26. （）指金融部门把环境保护作为一项基本政策，在投融资决策中要考虑潜在的环境影响，把与环境条件相关的潜在的回报、风险和成本都要融合进银行的日常业务中，在金融经营活动中注重对生态环境的保护以及环境污染的治理，通过对社会经济资源的引导，促进社会的可持续发展。

A绿色金融

B环境金融

C绿色信贷

D环境信贷

27. 下列关于各监管机构职责划分说法不正确的是( )。

A中国银行负责互联网支付业务的监督管理

B银保监会负责包括个体网络借贷和网络小额贷款在内的网络借贷以及互联网信托和互联网消费金融的监督管理

C证监会负责股权众筹融资和互联网基金销售的监督管理

D银保监会负责互联网保险的监督管理

28. ( )不属于商业银行年度披露的信息。

A基本信息

B财务会计报告

C下一年度发展规划

D年度重大事项

29. 下列选项中，关于我国经济新常态具有的主要特征，叙述错误的是( )。

A能源资源和生态环境空间相对较大

B产业结构优化升级

C新技术、新产品、新业态、新商业模式的投资机会大量涌现

D逐步转向质量型、差异化为主的市场竞争

30. 关于杠杆率指标的优点，说法错误的是（　）。

A具备逆周期调节作用

B避免了资本套利和监管套利

C杠杆率是风险中性的，相对简单易懂

D在经济上行期杠杆率指标上升

31. 根据《商业银行资本管理办法（试行）》，系统重要性银行附加资本要求为（）。

A1%

B5%

C10%

D0

32. 对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。

A止损限额

B特殊限额

C风险限额

D头寸限额

1. 下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有()。

A能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失

B能够确保产品和服务的溢价水平

C能够减少进入新市场的阻碍

D能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

E能够完全避免风险事件和未来损失

2. Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（）。

ACredit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充

B计算非违约的转移概率时不使用历史数据

C它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化

D在违约率计算上不使用历史数据

E比较适用于投机类型的借款人

3. 一个典型和完整的洗钱过程包括（）三个阶段。

A放置

B分析

C离析

D融入

E融合

4. 市场风险限额管理体系主要包括（）

A交易组合定义

B限额结构

C限额指标设定与审批

D限额监控与报吿

E限额调整

5. 银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括（）。

A新发放贷款质量情况

B对不良贷款的变化趋势进行预测

C不良贷款清收转化情况

D本期贷款余额等基本情况

E新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例

6. 缺口分析的局限性包括（）。

A未考虑当利率水平变化时.因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险

B忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

C未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险

D大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响

E考虑了利率变动对银行整体经济价值的影响

7. 风险管理信息系统应当（）。

A设置灾难恢复以及应急操作程序

B建立错误承受程序

C随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录

D为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志

E设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵

8. 商业银行制定资本规划需要考虑的因素有（）。

A风险评估结果

B资本可获得性

C未来资本需求

D压力测试结果

E资本监管要求

9. 商业银行的核心一级资本包括（）。

A盈余公积

B优先股及其溢价

C一般风险准备

D超额贷款准备可计入部份

E普通股

10. 新发生不良贷款的外部原因包括( )。

A违反贷款授权授信规定

B企业经营管理不善或破产倒闭

C企业逃废银行债务

D企业违法违规

E地方政府行政干预

11. 由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意( )。

A分别制订标准，实施个体控制

B掌握充分信息，避免过度授信

C尽量多用保证，争取少用抵押

D授信协议约定，关联交易必报

E主办银行牵头，协调信贷业务

12. 下列可被认为是商业银行短期流动性风险三级预警信号的有（）。

A本外币备付率连续一周低于1%

B存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20%

C本外币超额准备金率持续一周低于1.5

D市场出现恐慌性挤兑

E市场融资能力下降，出现支付危机

13. 下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的是（　　）。

A操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险

B监管规定的变化属于流程风险

C输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险

D外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险

E内部欺诈、失职违规属于人员风险?

14. 全面风险管理的方法，包括各类风险的( )，风险加总的方法和程序。

A识别

B计量

C评估

D对冲

E报告

15. 日常国别风险信息监测应遵循（）原则。

A全面性

B完整性

C及时性

D客观性

E独立性

16. 下列关于损失数据收集的说法正确的是（）。

A损失数据收集是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集的相关工作

B损失数据收集是银行对因操作风险引起的损失事件进行报告并管理的相关工作

C损失收集工作要明确损失的定义

D损失收集工作要保障损失数据统计工作的规范性

E损失收集工作要明确损失的成因

17. 风险转移分为 ( )。

A正常转移

B非正常转移

C安全转移

D保险转移

E非保险转移

18. 商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析( )等非财务因素。

A管理层风险

B行业风险

C企业现金流量

D生产与经营风险

E社会及自然环境

19. 商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。

A应采用历史模拟法计算VaR值

B至少每三个月更新一次数据

C置信水平采用99%的单尾置信区间

D市场价格的历史观测期至少为一年

E持有期为10个交易曰

20. 商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（）。[2013年11月真题]

A考虑不同业务的性质、规模和复杂程度

B采用商业银行真实、准确、充足的数据

C根据需要对模型进行验证和必要的修正

D应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识

E选择合理的假设前提和参数

21. 下列可能对商业银行的声誉产生不利影响的事件有（）。

A商业银行所提供的金融产品/服务存在严重缺陷

B商业银行缺乏经营特色和社会责任感

C商业银行受到监管处罚

D商业银行流动性状况恶化，出现支付困难

E商业银行内控缺失导致违规案件层出不穷

1. 压力测试对情景假设的敏感度一般，因此，压力测试结果的绝对值充满了不确定性。（）

A对

B错

2. 从量化方法看，标准法与基本指标法具有类似的特征，简单、线性，收入越高，操作风险资本要求越大。

A对

B错

3. 业务外包可以消灭风险。

A对

B错

4. 贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。( )

A对

B错

5. 董事会和高级管理层对声誉风险管理的结果负有最终责任（）

A对

B错

6. 黄金是外汇储备资产的一种重要组成部分，但在实践中，黄金价格的波动被归类为商品价格风险

A对

B错

7. 标准法分别计算利率风险和股票风险、银行整体的汇率风险和商品风险加以单独计算期权风险后，将这些风险类别计算获得的资本要求简单相加。（）

A对

B错

8. 流动性风险监测是将流动性风险计量结果进行周期性汇报。

A对

B错

9. 与权重法相比，资本计量的高级方法（如信用风险内部评级法）能更加敏感、准确地反映风险，对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言，采用资本计量的高级方法后能够适度提高风险加权资产、节约资本。

A对

B错

10. 专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性（）

A对

B错

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