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2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》3月29日

2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》3月29日

考试总分：10分

考试类型：模拟试题

作答时间：60分钟

已答人数：1106

试卷答案：有

试卷介绍： 2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》3月29日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

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试卷预览

判断题 单选题 多选题
  • 1. 信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

    A对

    B错

  • 2. 国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。 （ ）

    A对

    B错

  • 3. 操作风险缓释是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程度的基础上，采用适当的缓释工具，限制、降低或分散操作风险。

    A对

    B错

  • 4. 中国人民银行主管反洗钱行政工作（）

    A对

    B错

  • 1. 下列对修正久期描述错误的是()。  

    A在同等条件下，修正久期越小，抗利率上升风险能力越弱

    B修正久期度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导致

    C修正久期是对麦考利久期的修正，是麦考利久期/（1+y/m）

    D修正久期衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值

  • 2. 以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是()  

    A明确负责信息科技风险管理的部门

    B设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策

    C加大信息科技预算收入

    D明确董事会履行的信息科技管理职责

  • 3. 下列关于操作风险评估的表述最不恰当的是（）。  

    A银行通常用损失发生频率和损失严重度矩阵来分析固有风险

    B银行可根据“固有风险暴露=控制有效性-剩余风险暴露”，确定剩余风险评级

    C银行要从控制的设计和实施两方面评估控制活动的有效性，确定控制有效性评级

    D银行对于自身面临的每个操作风险点，都要分析固有风险

  • 4. 客户信用评级中，违约概率的估计包括（　　）。

    A单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

    B单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

    C某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

    D单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

  • 1. 目前操作风险资本计量方法主要有基本指标法、标准法和高级计量法。采用标准法计量操作风险资本时，应对β系数为最高档的业务条线有（）  

    A支付和清算

    B交易和销售

    C资产管理

    D零售银行业务

    E公司金融

  • 2. 下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有()  

    A期权Theta是期权剩余期限的敏感性指标，也被视为时间损耗

    B期权Delta为0.5，表示标的资产价格变动一个单位，期权价格变化50%

    C期权Vega是用于衡量市场波动对期权价值敏感性的指标

    D期权Vega的绝对值与期权存续期时间负相关，存续期越长Vega绝对值越小

    E期权的Delta是不变的，因此DetlaHedge是不需要进行动态调整

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