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2023年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》9月16日

2023年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》9月16日

考试总分：10分

考试类型：模拟试题

作答时间：60分钟

已答人数：901

试卷答案：有

试卷介绍： 2023年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》9月16日专为备考2023年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

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判断题 单选题 多选题

1. 信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。（　　）

A对

B错

2. 只有国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，而非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品则不具有公共性质。

A对

B错

3. 中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行双边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。

A对

B错

4. 市场监测及预警指标在流动性风险计量中的作用在金融危机前就得到了高度重视。

A对

B错

1. 下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是()。

A可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法

B进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

C应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

D若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期

2. 某中小型商业银行自身流动性相关数据如下表所示，则该行的净稳定融资比率为（）

A143%

B257%

C133%

D342%

3. ( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

A缺口分析

B久期分析

C外汇敞口分析

D风险价值 ’

4. 下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失(ES)的表述正确的是()。

A置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变

BES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值

C2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES

DVaR和ES计算，都需要基于正态分布假设

1. 国际金融危机以来，为完善银行审慎监管指标体系，巴塞尔协议Ⅲ引入了杠杆率指标。与资本充足率指标相比，杠杆率指标主要优点包括（）。

A逆周期调节作用

B避免监管套利

C计量相对简单明晰

D避免资本套利

E反映资本风险水平

2. 下列关于线性回归模型的假设，表述正确的有（）。

A误差项ε的期望值为1

B被解释变量Y与解释变量Xi之间的关系的线性的

C对不同的观察值，误差项ε的方差等于0

D解释变量Xi之间不存在多重共线性

E误差项ε满足标准正态分布

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