判断题
1、在商业银行的贷款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。（）
答 案：对
解 析：限额管理是最常用的风险事前控制的手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。以信用风险为例，限额管理的作用在于阻止银行对某一客户、某个行业或某个区域的客户的信贷规模过于集中。
2、储备资本要求旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力。
答 案：对
解 析：监管当局提出在最低资本要求基础上的储备资本要求，旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力，在一定程度上降低资本监管的顺周期性，保证危机时期银行资本充足率仍能达到最低标准。
3、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()
答 案：错
解 析：题干描述的是易变负债。
4、风险缓释工具可以将国别风险有效的转移至提供国别风险缓释工具的主体。
答 案：错
解 析：风险缓释的目的在于降低未来可能发生的风险所带来的影响，商业银行所使用的缓释工具应能够起到实质性地减少风险的作用，抵质押担保就是典型的风险缓释措施，风险缓释通常贯穿于银行的日常经营活动之中。风险转移是指银行将自身的风险暴露转移给第二方，包括出售风险头寸、购买保险或者进行避险交易(如互换、期权等)等。
单选题
1、下列不属于压力测试的假设情况的是（ ）
答 案：C
2、对于同一客户，不同信息来源的信息内容存在严重不一致，无法确认哪一个是真实数据时，应选取（ ）。
答 案：B
解 析：对于同一客户，不同的信息来源有时会出现重叠，而信息内容又存在严重不一致，此时需要通过记录匹配加以核实，取消重复的信息，避免夸大数据量。如果确实无法确认哪一个是真实数据，则应根据风险计量的保守原则，选取风险值较高的指标值。
3、关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是（）。
答 案：C
解 析：选项D，久期缺口为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积；如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，则银行最终的市场价值将增加，所以A项正确，C项错误；选项B，如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，而由于资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值最终将下跌。
4、下列不属于现金流分析中关键假设的是（）。
答 案：C
解 析：现金流分析中的关键假设包括资产增长假设，流动性资产变现假设，负债增长或流失假设，危机情况下的存款流失假设，同业资金来源的到期滚动假设。
多选题
1、市场风险中的期权性风险包括（）。
答 案：ABCDE
2、商业银行流动性风险预警信号包括（）
答 案：ABCDE
解 析：流动性风险预警信号通常包括内部预警信号、外部预警信号和融资预警信号三类。AB两项属于融资预警信号；CE两项属于内部预警信号；D项属于外部预警信号。
