判断题
1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （ ）
答 案：对
解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。
2、关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于每年一次，并尽量采取更高的监测频率。
答 案：错
解 析：关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于每季度一次，并尽量采取更高的监测频率。
3、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。( )
答 案：错
4、银行业协会的市场约束作用体现在，通过制定自律性行业原则，在稳健做法方面达成一致意见并公开发布，促使银行类金融机构规范地开展经营活动。
答 案：对
解 析：市场约束参与方及其作用：银行业协会通过制定自律性行业原则,在稳健做法方面达成一致并公布,促使银行机构规范地开展经营活动。
单选题
1、下列缓释手段中，不属于商业银行的国别风险缓释手段的是（）。
- A：与境外用款项目公司约定还款币种采用当地货币
- B：支持出口信用保险公司投保客户的境外项目
- C：要求境内集团公司为境外某子公司的项目融资提供担保
- D：要求境外欠发达地区项目主体公司附加国际主要银行履约保函
答 案：B
解 析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到: 第一，了解你的客户及所在国家(地区)风险。 第二，严守集中度限额，减少对高风险和较高风险国家的业务。 第三，通过投保国别风险保险转移风险。投保人通过支付一定的保费将所承担的国别风险转移给承保人。承保机构包括各国政府开办或代表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司，如投保中国出口信用保险公司的政治险和商业险。 第四，增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。 第五，以银团贷款方式分散风险或对贷款采取结构性的安排。如对于某些风险较高的国家设立离岸账户，规避转移风险。 第六，吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。 第七，合同中增加保护条款旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约须提前还款。 第八，项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。 第九，建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。
2、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值().
- A：增加33.02亿元
- B：减少33.17亿元
- C：减少33.02亿元
- D：增加33.17亿元
答 案：B
解 析：用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始值。当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为：①ΔVA=-[DAΧVAΧΔy/（1＋y）]=-6×2000×0.5%/（1＋4%）≈-57.69（亿元）；②ΔVL=-[DLΧVLΧΔy/（1＋y）]=-3×1700×0.5%/（1＋4%）≈=-24.52（亿元）；③ΔVA－ΔVL=-57.69+24.52=-33.17（亿元），即商业银行的整体价值减少了33.17亿元。
3、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是()。
- A：一些关键流程和核心业务不应外包出去
- B：银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险
- C：银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移
- D：选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估
答 案：C
解 析：从风险实质性上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被"包"出去。
4、下列对修正久期描述错误的是()。
- A：在同等条件下，修正久期越小，抗利率上升风险能力越弱
- B：修正久期度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导致
- C：修正久期是对麦考利久期的修正，是麦考利久期/（1+y/m）
- D：修正久期衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值
答 案：A
解 析：修正久期不同于麦考利久期，麦考利久期度量的是投资回收的平均时间，而修正久期实质上度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导数，衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值。 在同等要素条件下，修正久期小的债券较修正久期大的债券抗利率上升风险能力强。
多选题
1、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括（ ）。
- A：增进市场信心
- B：确保银行有能力履行贷款承诺
- C：避免银行资产廉价出售
- D：降低银行借人资金时所需支付的风险溢价
- E：规避一切商业风险
答 案：ABCD
解 析：保持良好的流动性状况能够对商业银行盼安全、稳健运营产生积极作用增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款；确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系；避免银行资产廉价出售，损害股东利益；降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。
2、下列商业银行运用的风险管理策略中，属于风险转移策略的有（）
- A：为营业场所购买财产保险
- B：对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本
- C：银行对信用等级较低的客户提高贷款利率
- D：将贷款资产证券化后出售
- E：要求借款人提供第三方担保
答 案：ADE
解 析：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移。
