判断题

1、经济资本是运营部门设定的商业银行应持有的与其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。  

答 案：错

解 析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。

2、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

3、内部资本充足评估（ICAAP）报告有两方面作用，即可以完善内部风险管理体系，也是监管部门用于确定商业银行资本附加的重要依据。  

答 案：错

解 析：ICAAP报告有两方面的作用，一方面，作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。

4、风险缓释工具可以将国别风险有效的转移至提供国别风险缓释工具的主体。  

答 案：错

解 析：风险缓释的目的在于降低未来可能发生的风险所带来的影响，商业银行所使用的缓释工具应能够起到实质性地减少风险的作用，抵质押担保就是典型的风险缓释措施，风险缓释通常贯穿于银行的日常经营活动之中。风险转移是指银行将自身的风险暴露转移给第二方，包括出售风险头寸、购买保险或者进行避险交易(如互换、期权等)等。

单选题

1、下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是（　　）

• A：难以绝对控制商业银行的敏感信息
• B：商业银行无法形成长期的核心竞争力
• C：不利于商业银行形成强大的定价能力
• D：将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商

答 案：D

2、下列（）属于核心一级资本工具的合格标准。  

• A：受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后
• B：受偿顺序排在存款人和一般债权人之后
• C：原始期限不低于5年，并且不得含有利率跳升机制及其他赎回激励
• D：按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益，并在资产负债表上单独列示和披露

答 案：D

解 析：A项属于其他一级资本工具的合格标准，B、C项属于二级资本工具的合格标准。

3、下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是（）。

• A：违反监管规定
• B：动力输送中断
• C：声誉受损
• D：黑客攻击

答 案：C

4、下列不属于压力测试的假设情况的是（）。

• A：6个月LIBOR增加500个基点
• B：信用价差增加300个基点
• C：正常经营状况
• D：主要货币相对于美元升值15％

答 案：C

解 析：商业银行除了监测在正常市场条件下的资金净需求外，还有必要定期进行压力测试，根据不同的假设情况（可量化的极端范围）进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端情况。

多选题

1、商业银行通常采用（）的方式来应对和吸收预期损失。

• A：风险规避
• B：风险补偿
• C：风险对冲
• D：冲减利润
• E：提取损失准备金

答 案：DE

解 析：预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)。商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失。故D.E选项正确。

2、可用来简化协方差矩阵的方法的是（　　）

• A：对角线模型
• B：因子模型
• C：历史模拟法
• D：解析模型
• E：仿真模型

答 案：AB

解 析：模型 E.仿真模型 答案AB