判断题

1、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

2、商业银行应当参照各业务部门经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。（）  

答 案：对

解 析：战略风险管理的一个重要工具是经济资本配置。利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。商业银行应当参照各业务部门的经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。将有限的资源应用到表现最佳的业务领域，有助于强化该领域的竞争优势，并支持商业银行的长期发展战略。

3、经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。（）  

答 案：错

解 析：经济资本是描述在一定的置信度水平下（如99％），为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金。

4、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

答 案：错

解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。

单选题

1、国际市场上，某金融产品的收益率为10%的概率是0.8，收益率为20%的概率是0.15，本金完全不能收回的概率为0.05，则该金融产品的预期收益率为()。  

• A：6%
• B：8%
• C：3%
• D：11%

答 案：A

解 析： 预期收益率=10%*0.8+20%*0.15-100%*0.05=6%  

2、通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1．64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑对美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来3个月中，英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于（）美元之间。  

• A：1．540～1．740
• B：1．590～1．690
• C：1．615～1．665
• D：1．565～1．750

答 案：B

解 析：汇率波动的标准差为250个基点，即0．025。由于正态随机变量的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率为95％，因此，未来3个月英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于(1．64-0．025×2，1．64+0．025×2)区间，即(1．590，1．690)。

3、根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，结算风险属于（）。

• A：操作风险
• B：战略风险
• C：国家风险
• D：信用风险

答 案：D

解 析：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

4、下列各项中，不能确认为坏账损失的有（）。

• A：债务人死亡，以其遗产清偿后仍无法收回
• B：债务人破产，以其破产财产清偿后仍无法收回
• C：债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够证据表明无法收回或收回的可能性较小
• D：债务人逾期一年未偿还债务，后经双方协商，协议以债务人的一台机器设备作价抵偿

答 案：D

解 析：解析：企业的应收账款具有下列条件之一的，可以确认为坏账：(1)债务人死亡，以其遗产清偿后仍无法收回；(2)债务人破产，以其破产财产清偿后仍无法收回；(3)债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够证据表明无法收回或收回的可能性较小。

多选题

1、商业银行考查保证人的有效性应关注哪些方面？( )

• A：保证人的资格
• B：保证人的财务实力
• C：保证人的保证意愿
• D：保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系
• E：保证人的法律责任

答 案：ABCDE

2、目前比较流行的高级计量法主要有（　　）

• A：内部衡量法
• B：外部衡量法
• C：损失分布法
• D：记分卡
• E：损失概率法

答 案：ACD