判断题
1、非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。（）
答 案：错
解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。其中，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。
2、风险既可以被理解成一个事前概念，也可以被理解成一个事后概念。当风险被当作事后概念时，反映风险事件发生后所造成的实际结果；而风险被当作事前概念时，它主要反映风险损失发生前的事物发展状态。（）
答 案：错
解 析：损失是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果；而风险却是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，在风险的定量分析中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性。
3、假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。
答 案：对
解 析：假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。
4、经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。（）
答 案：错
解 析：经济资本是描述在一定的置信度水平下（如99％），为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金。
单选题
1、某商业银行持有较大规模住房抵押贷款，假设房地产价格出现较大幅度下跌，则此种情况属于（）压力测试情境。
- A：流动性风险
- B：信用风险
- C：操作风险
- D：声誉风险
答 案：B
解 析：针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容:国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑，房地产价格出现较大幅度向下波动，贷款质量和抵押品质量恶化，授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约，部分行业出现集中违约，部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险，其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。
2、以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是（ ）
- A：在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
- B：市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值
- C：与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
- D：在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值
答 案：B
3、当资金剩余额与总资产之比小于（ ），甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况引起高度重视。
- A：1%～3%
- B：3%～5%
- C：5%～7%
- D：7%～10%
答 案：B
解 析：当资金来源小于资金使用时，出现流动性“赤字”，此时必须考虑这种资金匮乏可能造成的支付困难以及由此产生的流动性风险。根据历史经验分析得知，当资金剩余额与总资产之比小于3%～5%，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况引起高度重视。
4、LCR本质上是一个流动性压力测试，隐含了一个短期的流动性危机情景。危机情景的时段长设置为未来（）日。
- A：10
- B：15
- C：30
- D：90
答 案：C
解 析：LCR本质上是一个流动性压力测试，隐含了一个短期的流动性危机情景。危机情景的时段长设置为未来30日。
多选题
1、财务状况分析是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。以下属于对法人客户的财务状况分析的有（）。
- A：财务报表分析
- B：财务比率分析
- C：现金流量分析
- D：盈利能力分析
- E：营运能力分析
答 案：ABC
解 析：财务状况分析是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。对法人客户的财务状况分析主要采取财务报表分析、财务比率分析以及现金流量分析三种方法。
2、下列关于质押担保的表述，恰当的有（）。
- A：质押是债权人所享有的通过占有由债务人或第三人移交的质物而使其债权优先受偿的权利
- B：质押合同应详细记载被担保的主债权种类、数额等事项
- C：以质物作担保所发放的贷款为质押贷款
- D：在动产质押中，债务人或第三方为质权人
- E：在动产质押中，移交的动产为质物
答 案：ABCE
解 析：质押又称动产质押，是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿。在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物。商业银行对质押担保应重点关注以下事项：(1)可以作为质物的动产/权利范围及种类。(2)质押合同一般包括的条款:被担保主债权的种类和数额;债务的期限;质物的名称、数量、质量、状况;质物移交的时间。(3)质权人对质物承担的权利、义务和责任。(4)权利质押的生效及转让。(5)债务履行期届满时质物的处理等。
