判断题

1、非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。（）  

答 案：错

解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。其中，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

2、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

3、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，具有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

4、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

单选题

1、巴塞尔委员会于( )重新修订并发布了新的《有效监管的核心原则》。

• A：2005年4月
• B：2006年4月
• C：2005年5月
• D：2006年10月

答 案：D

2、某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（　）。

• A：12.5%
• B：15.0%
• C：17.1%
• D：11.3%

答 案：C

3、（）属于贷款成本的一部分，可以通过合理的贷款定价和提取准备金等方式进行管理。  

• A：预期损失
• B：非预期损失
• C：全部损失
• D：部分损失

答 案：A

解 析：预期损失属于贷款成本的一部分，可以通过合理的贷款定价和提取准备金等方式进行管理。

4、按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可划分为( )和( )。

• A：法人客户；个人客户
• B：法人客户；企业客户
• C：企业客户；个人客户
• D：法人客户；机构客户

答 案：A

解 析：按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客P可划分为法人客户和个人客P。法人客P根据其机构性质可以分为企业类客P和机构客户，企业类客P根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。

多选题

1、下列属于商业银行外部数据的是（）。

• A：综合评估国内市场行情和信息数据
• B：外部评级数据作为商业银行的主要数据源
• C：自行进行行业统计分析数据
• D：从商业银行业务库获得的数据
• E：与其他商业银行发生操作风险时所产生的损失

答 案：ACE

解 析：选项B应为商业银行仍需依赖内部评级数据作为主要的数据源；选项D，属于商业银行内部数据的内容。

2、在其他条件相同的条件下，以下因素将导致一份卖出股票期权合约价值升高的是（　　）

• A：到期时间延长
• B：利率降低
• C：标的股票价格的波动率提高
• D：标的股票的市场价格提高
• E：合约的执行价格提高

答 案：ABCD