判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。（ ）

答 案：对

解 析：通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。

3、权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法（）

答 案：对

解 析：权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法

4、商业银行应在信息系统投产后一定时期内，组织对系统的后评价，并根据评价结果及时对系统功能进行调整和优化。

答 案：对

单选题

1、监管部门通过()等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。  

• A：自我评估和压力测试
• B：非现场监管和现场检查
• C：外部审计和信息披露
• D：风险评级和纠正处置

答 案：B

解 析：监管部门通过非现场监管和现场检查等监督检查手段，实现对风险的及时预警、识别和评估，并针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风险得以有效控制、处置。

2、（　　）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

• A：期权
• B：互换
• C：期货
• D：远期

答 案：B

解 析：互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约，较为常见的有利率互换和货币互换。

3、根据我国监管规定，系统重要性银行在达到最低资本要求，储备资本和逆周期资本基础上，还应符合附加资本要求。其中，附加资本要求主要通过（）资本类型满足。  

• A：核心一级资本
• B：总资本
• C：二级资本
• D：一级资本

答 案：A

解 析：我国国内系统要性银行附加资本要求为风险加权资产的1%，由核心一级资本满足。

4、商业银行需要加强对交易对手信用风险的识别和管理。由于一般市场风险因素，使得交易对手的违约概率与风险暴露正相关，这种风险被称为（）  

• A：特定正向风险
• B：特定错向风险
• C：一般正向风险
• D：一般错向风险

答 案：D

解 析：错向风险被定义为交易对手信用水平与风险暴露正相关。由于一般市场风险因素，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现一般错向风险。由于交易的特性或结构，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现特定错向风险。

多选题

1、商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在( )。

• A：资本为商业银行提供融资
• B：吸收和消化损失
• C：限制商业银行过度业务扩张和风险承担
• D：维持市场信心
• E：是商业银行风险管理根本的驱动力

答 案：ABCDE

解 析：商业银行资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在以下几方面①资本为商业银行提供融资；②吸收和消化损失；③限制商业银行过度业务扩张和风险承担；④维持市场信心；⑤为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力。所以，选项A.B.C.D.E均为商业银行资本的五个主要方面的体现。

2、下列产品中要计量利率风险资本的有()。  

• A：类似股票交易的可转换债券
• B：利率及债券衍生工具头寸
• C：包销方式承销债券产生的头寸
• D：交易账簿的信用衍生品
• E：交易账簿的债券头寸

答 案：BCDE

解 析：利率风险资本计量需计算交易账簿相关产品的利率风险一般风险和利率风险特定 风险。涉及利率风险的交易账簿产品包括债券(固定利率和浮动利率债券、央行票据、可转让存单、不可转换优先股及按照债券交易规则进行交易的可转换债券)、利率及债券衍生工具头寸。同时，商业银行采取包销方式承销债券产生的头寸、交易账簿中的信用衍生产品头寸，也应计提利率风险资本。