判断题

1、经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。（）  

答 案：错

解 析：经济资本是描述在一定的置信度水平下（如99％），为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金。

2、风险管理理念是风险文化的核心，风险文化应当全面渗透于风险管理的各个环节，各个阶段。  

答 案：对

解 析：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

3、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

4、商业银行的声誉风险管理主要应对声誉危机的处置，不需要配置风险资本。（）  

答 案：错

解 析：商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本。

单选题

1、（　　）不是全面风险管理模式的特征。

• A：全球的风险管理体系
• B：全面的风险管理范围
• C：全程的风险预测过程
• D：全新的风险管理方法

答 案：C

2、（　）是风险评估和监测的重要工具，它有助于银行进行日常监控和实时监测的动态操作风险管理。

• A：VAR模型
• B：风险指标
• C：高级计量法
• D：风险诱因

答 案：B

解 析：A.C两项属于风险计量的主要内容VAR模型针对信用风险;高级计量法针对操作风险。D项属于风险控制的主要内容通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序。

3、声誉风险管理的具体做法不包括( )。

• A：强化声誉风险管理培训
• B：确保实现承诺
• C：确保及时处理投诉和批评
• D：杜绝一切风险投资

答 案：D

解 析：声誉风险管理的具体做法有强化声誉风险管理培训、确保实现承诺、确保及时处理投诉和批评、尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致、增强对客户／公众的透明度、将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来、保持与媒体的良好接触、制定危机管理规划。

4、商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为（）。

• A：资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
• B：负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
• C：资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
• D：资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

答 案：A

解 析：商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段，A项正确。

多选题

1、下列哪些属于操作风险的人员因素?（）

• A：知识／技能匮乏
• B：内部欺诈
• C：核心员工流失
• D：违反用工法
• E：外部人员盗窃

答 案：ABCD

解 析：形成操作风险的因素主要有四个人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。人员因素是内部欺诈、失职违规以及员工的知识／技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成不良影响而引起的风险。

2、在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为( )。

• A：完全损失
• B：不完全损失
• C：预期损失
• D：非预期损失
• E：灾难性损失

答 案：CDE

解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。