判断题
1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （ ）
答 案：对
解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。
2、预先制定的应急机制，能够在这样的关键时刻帮助银行的管理人员做更全面、有效、有序的管理。
答 案：对
3、在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本。( )
答 案：对
4、为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。（ ）
答 案：对
解 析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到： （1）“了解你的客户”及所在国家（地区）风险。 （2）严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。 （3）通过投保国别风险保险来转移风险。 （4）增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。 （5）对贷款采取结构性的安排。 （6）以银团贷款方式分散风险。 （7）吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。 （8）合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约需提前还款。 （9）项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。 （10）建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。
单选题
1、某商业银行客户经理在金融产品消费过程中，向风险承受能力较低的保守型客户销售高风险金融产品，此后因违反适当性原则遭到监管处罚，根据操作风险损失事件分类，上述事件应当归类于（）
- A：客户、产品和业务活动事件
- B：内部流程
- C：执行、交割和流程管理事件
- D：内部敲诈
答 案：A
解 析：客户、产品和业务活动事件，指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。
2、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）
- A：内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据
- B：内部操作风险损失数据：外部数据
- C：业务经营环境：内部控制因素
- D：业务经营环境：外部数据
答 案：B
解 析：商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估：定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。
3、2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，以替代此前的()；2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代原有的()
- A：现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法
- B：现期风险暴露法和标准法；标准法
- C：标准法和内部模型法；标准法
- D：标准法和内部模型法；内部模型法
答 案：A
解 析：2014年3月，巴塞尔委员会公布了《交易对手信用风险敞口标准法》(SA-CCR)方法，用以替代现行的现期风险暴露法和标准法。2018年1月，银保监会发布了《交易对手违约风险资产计量规则》，中国商业银行也将采用SA-CCR方法替代现有的现期风险暴露法。
4、下列对债券凸性描述正确的是()
- A：在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负
- B：凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数
- C：凸性越大，债券曲线弯曲程度越小
- D：修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好
答 案：B
解 析：凸性是债券价格对收益率的二阶导数，描述了曲线的弯曲程度，是指在某一收益率水平下，因利率发生变动而引起的价格波动幅度(即久期)的变动程度。 凸性越大，债券价格曲线弯曲程度越大，用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大，越有必要用凸性进行再次修正。无论收益率是上升还是下降，凸性所引起的修正都是正的。因此如果修正持久期相同，凸性越大越好。
多选题
1、下列属于可缓释的操作风险的有( )。
- A：火灾
- B：抢劫
- C：高管欺诈
- D：改变市场定位
- E：交易差错
答 案：ABC
解 析：根据商业银行的资本金水平和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释，故A.B.C选项正确。D选项属于可规避的操作风险，E选项属于可降低的操作风险。
2、商业银行面临的国别风险存在于（）经营活动中。
- A：设立境外机构
- B：由境外服务提供商提供的外包服务
- C：对“一带一路”国家的授信
- D：代理行往来
- E：国际资本市场业务
答 案：ABCDE
解 析：国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。
