判断题

1、商业银行的代理业务即使发生操作风险损失也不大，因此不必过于关注。（）  

答 案：错

解 析：代理业务指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。代理业务操作风险的成因之一是风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大。

2、在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。（）  

答 案：错

解 析：一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备；专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备；特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。

3、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

4、在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。（）  

答 案：对

解 析：国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础。

单选题

1、操作风险报告的主要内容不包括（　　）。

• A：信息系统
• B：风险状况
• C：损失事件
• D：诱因和对策

答 案：A

解 析：操作风险报告的主要内容应当包括风险状况、损失事件、诱因和对策、关键风险指标、资本金水平五个主要部分。A项不属于操作风险报告的主要内容。故本题选A。

2、商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来：（）

• A：市场风险
• B：流动性风险
• C：信用风险
• D：操作风险

答 案：D

解 析：商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来操作风险。故选D。

3、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级低于乙企业的信用等级，商业银行对甲企业的贷款利率高于乙企业的贷款利率，这种风险管理的策略是（）  

• A：风险补偿
• B：风险对冲
• C：风险规避
• D：风险分散

答 案：A

解 析：风险补偿是指商业银行在从事的业务活动造成实质性损失之前，对承担的风险进行价格补偿的策略性选择。对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。

4、下列选项中，不属于操作风险关键风险指标的是( )。

• A：市场变动
• B：产品价格
• C：员工水平
• D：客户满意度

答 案：B

解 析：操作风险关键风险指标是指对于各或多个操作风险敞口，通过反映操作风险发生可能性或影响度或某一控制有效性，对该风险或控制进行定性或定量跟踪监测的操作风险管理流程。关键风险指标通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平等。

多选题

1、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征?（　　）

• A：全面性
• B：相关性
• C：及时性
• D：可靠性
• E：可比性

答 案：ABCDE

2、商业银行致力于战略风险管理的前提是理解并接受战略风险管理的基本假设，该基本假设包括（）。  

• A：不存在准确预测未来风险事件的可能性
• B：准确预测未来风险事件的可能性是存在的
• C：预防工作有助于避免风险事件和未来损失
• D：如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
• E：预防工作有助于减少风险事件和未来损失

答 案：BCDE

解 析：商业银行致力于战略风险管理的前提是理解并接受战略风险管理的基本假设：(1)准确预测未来风险事件的可能性是存在的。(2)预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失。(3)如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。