判断题

1、商业银行应充分评估战略风险可能给银行带来的损失及对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。（）  

答 案：对

解 析：战略风险的评估要求之一是商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。

2、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

3、列为系统重要性金融机构的商业银行，应当在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺、流动性压力等情况下的应对措施。  

答 案：对

解 析：从本质上看，恢复计划是银行为应对严重压力情景，事前对经营、资本、流动性作出的一系列安排。

4、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

单选题

1、银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是( )。

• A：依法、公开、公正、有效
• B：依法、公开、公正、效率
• C：依法、公开、公平、效率
• D：依法、公开、公平、有效

答 案：B

解 析：银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是依法、公开、公正、效率。

2、下列选项中，不是商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标的是( )。

• A：确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告
• B：确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应
• C：确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配
• D：确保潜在风险得以规避

答 案：D

解 析：《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标确保主要风险得到识剐、计量或评估、监测和报告；确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应；确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配。

3、某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3％)、(2％，0)、(4％，2％)、(3％，6％)和(8%，3％)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为( )。

• A：0.3
• B：0.6
• C：0.7
• D：0.9

答 案：B

解 析：坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性rk=(Nt一Nd)÷(Nt+Nd)=(4—1)÷(4+1)=0．6，NC表示n组观测中，一组观测都比另一组大或者小(变化一致)的个数，Nd则表示不一致的个数之和，所以B项正确。

4、下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述，错误的是（）。  

• A：承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任
• B：判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好
• C：根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面风险管理战略、政策和程序
• D：督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险

答 案：A

解 析：《商业银行公司治理指引》强调了商业银行董事会对银行风险管理承担最终责任。规定商业银行董事会应当根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面的风险管理战略、政策和程序，判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好，督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险。

多选题

1、以下属于金融衍生晶的是( )

• A：即期金融产品
• B：金融期货
• C：期权
• D：远期利率协议
• E：货币互换

答 案：BCD

解 析：金融衍生品根据产品形态，可以分为远期、期货、期权和掉期四大类；根据原生资产大致可以分为四类，即股票、利率、汇率和商品。

2、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括（　　）。

• A：增进市场信心
• B：确保银行有能力履行贷款承诺
• C：避免银行资产廉价出售
• D：降低银行借人资金时所需支付的风险溢价
• E：规避一切商业风险

答 案：ABCD

解 析：保持良好的流动性状况能够对商业银行盼安全、稳健运营产生积极作用增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款；确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系；避免银行资产廉价出售，损害股东利益；降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。