判断题
1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （ ）
答 案：对
解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。
2、首席风险官的聘任和解聘由高级管理层负责并及时向公众披露。
答 案：错
解 析：首席风险官的聘任和解聘由董事会负责并及时向公众披露，不是高级管理层。
3、判断题：恐怖融资资金来源通常为非法所得。
答 案：错
4、判断：国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定。
答 案：错
解 析：还缺“国家（地区）重要性”因素。
单选题
1、巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施()的银行必须单独进行信用风险压力测试。
- A：损失分布法
- B：内部评级法
- C：打分卡方法
- D：标准法
答 案：B
解 析：巴塞尔协议Ⅱ明确指出银行必须建立良好的压力测试程序并定期进行压力测试，以反映各种经济环境改变的情景对信贷资产组合的不利影响，实施内部评级法的银行必须单独进行信用风险压力测试
2、下列对债券凸性描述正确的是()
- A：在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负
- B：凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数
- C：凸性越大，债券曲线弯曲程度越小
- D：修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好
答 案：B
解 析：凸性是债券价格对收益率的二阶导数，描述了曲线的弯曲程度，是指在某一收益率水平下，因利率发生变动而引起的价格波动幅度(即久期)的变动程度。 凸性越大，债券价格曲线弯曲程度越大，用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大，越有必要用凸性进行再次修正。无论收益率是上升还是下降，凸性所引起的修正都是正的。因此如果修正持久期相同，凸性越大越好。
3、在我国，负责接收、分析全国大额和可疑交易报告向有关部门移交可疑交易线索的金融情报机构是（）
- A：反洗钱工作部际联席会议制度
- B：中国反洗钱检测分析中心
- C：中国银行保险监管管理委员会
- D：中国人民银行反洗钱局
答 案：B
解 析：中国反洗钱监测分析中心。中国反洗钱监测分析中心是2004年成立的中国金融情报机构，主要负责接收、分析全国大额和可疑交易报告并向有关部门移交可疑交易线索。中国反洗钱监测分析中心在上海和深圳设立分中心，作为派出机构开展工作。
4、下列不属于基本面指标的是( )。
- A：品质类指标
- B：实力类指标
- C：环境类指标
- D：盈利能力指标
答 案：D
解 析：客户风险的内生变量包括以下两大类指标基本面指标和财务指标。基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标。盈利能力指标是财务指标。故本题选D。
多选题
1、在商业银行持续经营条件下，能够用来吸收损失的资本工具有()
- A：超额贷款损失准备可计入部分
- B：二级资本工具及其溢价
- C：一般风险准备
- D：少数股东资本可计入部分
- E：未分配利润
答 案：CDE
解 析：核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。
2、在巴赛尔协议III出台之际，中国银监会适时推出()四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国际监管新标准。
- A：资本要求
- B：杠杆率
- C：拨备率
- D：流动性要求
- E：压力测试
答 案：ABCD
解 析：2011年，在巴塞尔协议III出台之际，中国银监会及时推出资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大监管工具，初步形成中国银行业监管新框架，以积极适应国际监管新标准。
