判断题

1、列为系统重要性金融机构的商业银行，应当在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺、流动性压力等情况下的应对措施。  

答 案：对

解 析：从本质上看，恢复计划是银行为应对严重压力情景，事前对经营、资本、流动性作出的一系列安排。

2、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  

答 案：错

解 析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。

3、某国政府因经济状况恶化而拒付外债，这种风险属于国别风险。（）  

答 案：对

解 析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。

4、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

单选题

1、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（　）。

• A：收益率曲线风险
• B：期权性风险
• C：重新定价风险
• D：基准风险

答 案：C

解 析：市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是重新定价风险。

2、假设市场上的投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年化收益率为4%，二是银行理财产品，收益率可能为8%、1．5%、2%，对应的概率分别为0．25、0．5、0．25，则该投资者选择的收益率最高的投资方案是（）。  

• A：100%投资国债
• B：100%投资银行理财产品
• C：60%投资国债，40%投资银行理财产品
• D：20%投资国债，80%投资银行理财产品

答 案：A

解 析：银行理财产品的预期收益率=8%×0.25+1.5%×0.5+2%×0.25=3.25%＜4%，故选择100%投资国债收益率最高。

3、商业银行的内部控制必须贯彻( )的原则。

• A：全面、审慎、有效、独立
• B：全面、审慎、综合、独立
• C：单一、审慎、经济、独立
• D：全面、经济、综合、独立

答 案：A

解 析：商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则①内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，并由全体人员参与，任何决策或操作均应当、有案可查;②内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，商业银行的经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应体现“内控优先”的要求;③内部控制应当有高度权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力.内部控制存在的问题应当能够及时反馈和纠正;④内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层汇报的渠道。

4、实地盘点法不适合于（）的清查。

• A：固定资产
• B：原材料
• C：银行存款
• D：现金

答 案：C

多选题

1、下列属于相对收益计量方法的有( )。

• A：百分比收益率
• B：对数收益率
• C：预期收益率
• D：标准差
• E：方差

答 案：AB

解 析：最常用的两种相对收益计量方法是百分比收益率和对数收益率，A.B 项正确；C项预期收益率是一种平均水平的概念；D项标准差是随机变量A-差的平方根；E项方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。

2、广义上讲，银行机构的市场准人包括（）。

• A：机构准入
• B：业务准入
• C：区域准人
• D：高级管理人员准入
• E：级别准人

答 案：ABD

解 析：广义上讲，银行机构的市场准人包括机构准入、业务准入，高级管理人员准人。