判断题
1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （ ）
答 案：对
解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。
2、打分卡方法可以覆盖部分实质性风险，是各国银行开展实质性风险评估中采用较多的方法。（ ）
答 案：错
解 析：该种方法可以覆盖所有实质性风险，是各国银行开展实质性风险评估中采用较多的方法。
3、权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法（）
答 案：对
解 析：权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法
4、关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于每年一次，并尽量采取更高的监测频率。
答 案：错
解 析：关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于每季度一次，并尽量采取更高的监测频率。
单选题
1、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是(）．
- A：反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度
- B：反洗钱协助调查制度；反洗钱岗位职责制度
- C：客户身份资料和交易记录保存制度；反洗钱制度
- D：客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度
答 案：D
解 析：商业银行反洗钱内控制度体系主要包括：客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度；客户身份资料和交易记录保存制度；客户洗钱风险等级划分制度；反洗钱宣传培训制度；反洗钱保密制度；反洗钱协助调查制度；反洗钱稽核审计制度；反洗钱岗位职责制度；反洗钱业务操作规程其中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
2、下列四家商业银行具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如下表：
假设其他条件完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是（）。
- A：银行A
- B：银行B
- C：银行C
- D：银行D
答 案：B
解 析：A、B、C三家银行的三类流动性风险计量指标中，存贷比最大的是B和C银行，中长期贷款比重最大的是B和C银行，最大十家存款户的存款占比最大的是A和B银行。综上，B银行的各项指标都是最大的，即其流动性风险管理压力最大。
3、下列关于我国商业银行杠杆率指标的计算，不正确的是（）。
- A：杠杆率指标计算公式的分母为调整后表内外资产余额
- B：杠杆率采用的一级资本扣减项统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本扣减项一致
- C：杠杆率指标的一级资本扣减项包括核心一级资本扣减项和其他一级资本扣减项
- D：杠杆率采用的一级资本统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本不一致
答 案：D
解 析：
一级资本与一级资本扣减项的统计口径与银行业监督管理机构有关计算资本充足率所采用的一级资本及其扣减项保持一致。一级资本扣减项包括核心一级资本扣减项和其他一级资本扣减项。
4、股票市场大概下跌以及货币市场大幅波动，属于（）压力情景。
- A：声誉风险
- B：信用风险
- C：市场风险
- D：操作风险
答 案：C
解 析：针对市场风险的压力情景包括但不限于以下内容:利率重新定价、基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动、期权行使带来的损失，主要货币汇率出现大的变化，信用价差出现不利走势，商品价格出现大幅波动，股票市场大幅下跌以及货币市场大幅波动等。具体压力情景的选择应考虑银行账户和交易账户的差异。
多选题
1、下列商业银行运用的风险管理策略中，属于风险转移策略的有（）
- A：为营业场所购买财产保险
- B：对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本
- C：银行对信用等级较低的客户提高贷款利率
- D：将贷款资产证券化后出售
- E：要求借款人提供第三方担保
答 案：ADE
解 析：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移。
2、风险管理是商业银行经营管理的核心内容，风险管理对于商业银行经营的作用主要体现在()
- A：风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力
- B：良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力
- C：健全的风险管理体系能为商业银行创造价值
- D：风险管理能够为商业银行风险定价提供依据
- E：风险管理可以改变商业银行的经营模式
答 案：ABCDE
解 析：风险管理对于商业银行经营的作用主要体现在以下几个方面： (一)健全的风险管理体系能为商业银行创造价值 (二)良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力 (三)风险管理可以改变商业银行的经营模式 (四)风险管理能够为商业银行风险定价提供依据 (五)风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。
