判断题
1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性,声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 ( )
答 案:对
解 析:信用风险通常会影响商业银行资产的流动性,声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。
2、计算杠杆率的一级资本与计算资本充足率采用的一级资本是一致的。
答 案:对
3、流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
答 案:对
4、商业银行需要定期对市场风险进行压力测试。
答 案:对
单选题
1、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得(),比巴塞尔委员会的要求()个百分点。
答 案:A
解 析:《商业银行杠杆率管理办法》规定,商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%,比巴塞尔委员会的要求高1个百分点,由国务院银行业监督管理机构对银行整体杠杆率情况进行持续监测,加强对银行业系统性风险的分析与防范。
2、下列不属于商业银行代理业务操作风险的是()。
答 案:D
3、Y银行在其2020年年度报告中披露,该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币,则下列解释正确的是()
答 案:C
解 析:风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。
4、下列关于商业银行业务外包的描述,最不恰当的是()。
答 案:C
解 析:从风险实质性上说,业务操作或服务虽然可以外包,但其最终责任并未被"包"出去。
多选题
1、广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式,包括()。
答 案:BCDE
解 析:广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式,包括以下四类: (1)信贷资产证券化。 (2)实体资产证券化。 (3)证券资产证券化。 (4)现金资产证券化。
2、2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》对信用风险标准法进行了修订,下列表述正确的有()
答 案:CDE
解 析:2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》关于信用风险标准法(即权重法)的修订主要围绕风险暴露分类、风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题展开。在风险权重校准方面,增加了风险权重档次,适当提高了风险敏感性,主要风险暴露的修订如下。 (1)银行风险暴露。银行可采用外部评估法(ECRA)或标准评估法(SCRA)计算银行风险暴露。外部评估法是根据外部评级结果,对应20%-150%五档不同风险权重。标准评估法是根据银行的偿付能力和资本充足情况,将交易对于分成A、B、C三个等级,分别适用40%、75%和150%的风险权重。 (2)房地产风险暴露。新设房地产风险暴露类型,根据LTV(贷款金额/押品价值)指标确定风险权重。具体分类包括:以居住用房地产为抵押的风险暴露,根据还款是否实质性依赖于房地产所产生的现金流再细分两小类;以商业房地产为抵押的风险暴露,根据还款是否实质性依赖于房地产所产生的现金流再细分两小类;土地收购、开发和建设风险暴露。 (3)公司风险暴露。细分一般公司、投资级公司和中小企业三类,分别适用100%、65%和85%的风险权重。 (4)表外贷款承诺。对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数(CCF)为10%;其他贷款承诺的信用转换系数为40%。 (5)零售风险暴露。一般零售风险暴露为75%,其中对于符合条件(一年内未发生过逾期的)的信用卡为45%。