判断题
1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （ ）
答 案：对
解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。
2、商业银行需要定期对市场风险进行压力测试。
答 案：对
3、从量化方法看，标准法与基本指标法具有类似的特征，简单、线性，收入越高，操作风险资本要求越大。
答 案：对
4、股票衍生工具包括股票和股票指数的远期、期货及互换合约。
答 案：对
单选题
1、以下关于久期的论述，正确的是（ ）。
- A：久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
- B：久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
- C：久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
- D：久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
答 案：A
解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险最高。A项正确。故本题选A。
2、二级资本是商业银行监管资本的重要组成部分，以下关于二级资本的说法，正确的是（）。
- A：二级资本是指在持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具
- B：二级资本不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款
- C：二级资本收益具有信用敏感性特征，必须含有减计或转股条款
- D：二级资本的受偿顺序列在普通股之后，在一般债权人之前
答 案：B
解 析：二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后，不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款，收益不具有信用敏感性特征，必须含有减记或转股条款。
3、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是()
- A：2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息披露工作组
- B：2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》
- C：TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架
- D：TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议
答 案：A
解 析：为了对气候风险进行有效识别和评估，2015年12月，金融稳定理事会成立气候相关金融信息披露工作组(TCFD)。2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》，目标是深化市场参与者对气候风险的理解，建立一致、可比和清晰的气候相关信息披露框架。TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领域提出了披露建议。
4、下列商业银行资本规划频率的表述错误的是（）。
- A：银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年
- B：商业银行在开展资本规划时，第一年的预测与后几年的预测应相互独立
- C：资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来3年或5年的规划
- D：由于经营战略的实施影响期较长，因此在规划中有必要考虑未来3年甚至5年的长远影响
答 案：B
解 析：由于银行对未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。由于经营战略的实施影响的时间较长，因此在规划中考虑未来三年甚至五年对于管理层了解战略的长远影响至关重要。资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来三年或五年的规划。
多选题
1、近年来，我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方式。具体包括（）
- A：实施资本规划
- B：实施恢复计划
- C：“在线修复”
- D：“地方政府注资+引战重组”
- E：收购承接
答 案：CDE
解 析：2020年11月，中国人民银行发布《中国金融稳定报告2020》，以专题形式分析 了包商银行、恒丰银行、锦州银行三家银行的不同风险处置方式及效果。 1、以收购承接方式处置包商银行凤险 2、以"地方政府注资+引战重组"的方式处置恒丰银行风险 3、以"在线修复"方式化解锦州银行风险
2、下列哪些属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?（ ）
- A：借款人的个人品德
- B：企业的资本金
- C：借款人未来现金流量的变动趋势
- D：借款人提供的抵押品价值
- E：借款人的利率水平
答 案：ABCDE
