判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失。

答 案：错

解 析：商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性与定量相结合的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，并采取必要的控制措施。

3、打分卡方法可以覆盖部分实质性风险，是各国银行开展实质性风险评估中采用较多的方法。（ ）

答 案：错

解 析：该种方法可以覆盖所有实质性风险，是各国银行开展实质性风险评估中采用较多的方法。

4、市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总（）

答 案：对

解 析：市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总

单选题

1、国别风险等级至少分（）类。

• A：三
• B：四
• C：五
• D：六

答 案：C

2、商业银行在进行风险与控制自我评估(RCSA)时,针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）  

• A：固有风脸
• B：非系统性风脸
• C：剩余风险
• D：系统性风脸

答 案：C

解 析：剩余风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。

3、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是()  

• A：购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
• B：发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
• C：资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
• D：以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

答 案：B

解 析：A项，资金成本属于机会成本，不可用于比较利率风险；D项，浮动利率债券参照3个月LIBOR，可能存在基准风险；C项，资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升使得在利息收入不变的情况下利息支出增加，这将减少收益。

4、某商业银行通过操作风险与控制自我评结。发现网点A的效益不高、周边的治安不佳。风险隐患较为严重，决定对该网点进行撤并，这种管理方式属于（）  

• A：承受风险
• B：规避风险
• C：降低风险
• D：转移风险

答 案：B

解 析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

多选题

1、公允价值的计量方式包括（）。

• A：直接使用可获得的市场价格
• B：如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
• C：既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值
• D：实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)
• E：允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

答 案：ABDE

解 析：公允价值的计量方式包括四种直接使用可获得的市场价格;如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格;实际支付价格(无依据证明其不具有代表性);允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突。所以ABDE项正确。

2、衡量商业银行短期流动性风险状况的主要指标包括（）。  

• A：现金头寸比例
• B：流动性覆盖率
• C：流动性比例
• D：优质流动性资产占总资产的比重
• E：流动性负债

答 案：BCD

解 析：短期流动性风险计量：流动性比例、流动性覆盖率、优质流动性资产分析