判断题
1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （ ）
答 案：对
解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。
2、为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。（ ）
答 案：对
解 析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到： （1）“了解你的客户”及所在国家（地区）风险。 （2）严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。 （3）通过投保国别风险保险来转移风险。 （4）增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。 （5）对贷款采取结构性的安排。 （6）以银团贷款方式分散风险。 （7）吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。 （8）合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约需提前还款。 （9）项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。 （10）建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。
3、非实质性超限是因技术性或操作性原因导致系统提示超限，包括但不限于：系统程序原因造成的误算和误报；误操作造成的短暂误算；交易簿计时点晚于批量时点造成的误算。
答 案：对
4、股票衍生工具包括股票和股票指数的远期、期货及互换合约。
答 案：对
单选题
1、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予( )的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为( )。
- A：100％；50％
- B：50％；100％
- C：60％；40％
- D：40％；60％
答 案：A
解 析：严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予100％的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为50％。
2、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（ ）作为核心资金，为贷款提供金融来源。
- A：平均存款
- B：平均贷款
- C：期望存款
- D：期望贷款
答 案：A
解 析：商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的平均存款作为核心资金，为贷款提供金融来源。
3、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是()
- A：2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息披露工作组
- B：2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》
- C：TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架
- D：TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议
答 案：A
解 析：为了对气候风险进行有效识别和评估，2015年12月，金融稳定理事会成立气候相关金融信息披露工作组(TCFD)。2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》，目标是深化市场参与者对气候风险的理解，建立一致、可比和清晰的气候相关信息披露框架。TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领域提出了披露建议。
4、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是（）．
- A：实现不同业务条线风险数据风险暴露的有效加总，有助于准确了解自身风险状况
- B：与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求
- C：为提高风险信息传递的及时性，不同部门岗位应设置统一的系统登录级别避免流程冗长
- D：对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一
答 案：C
解 析：风险管理信息系统应当针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别。
多选题
1、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括（ ）。
- A：增进市场信心
- B：确保银行有能力履行贷款承诺
- C：避免银行资产廉价出售
- D：降低银行借人资金时所需支付的风险溢价
- E：规避一切商业风险
答 案：ABCD
解 析：保持良好的流动性状况能够对商业银行盼安全、稳健运营产生积极作用增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款；确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系；避免银行资产廉价出售，损害股东利益；降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。
2、在商业银行持续经营条件下，能够用来吸收损失的资本工具有()
- A：超额贷款损失准备可计入部分
- B：二级资本工具及其溢价
- C：一般风险准备
- D：少数股东资本可计入部分
- E：未分配利润
答 案：CDE
解 析：核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。
