判断题
1、纵向一体化企业集团内部的关联交易主要只能通过上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，从而转移价格、换成利润。（）
答 案：错
解 析：纵向一体化企业集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售。
2、洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
答 案：对
解 析：洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
3、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。
答 案：错
解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。
4、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。
答 案：错
解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。
单选题
1、下列关于信用评分模型的说法，正确的是（）。
- A：信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
- B：信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
- C：信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
- D：信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化
答 案：B
解 析：信用评分模型是建立在对历史数据(而非当前市场数据)模拟的基础上，故A项错误；从字面上看，信用评分的主观性更大一些，定性的方法运用较多，因此提供准确数值的可能性不大，信用评分模型只能给出客户信用风险水平的分数，无法提供客户违约概率的准确数值，故C项错误；信用评分模型采用的是历史数据，历史数据更新速度比较慢，从而无法及时反映信用状况的变化，故D项错误。因此，本题选择B项。
2、下列各项中，不属于失职违规情形的是（）。
- A：对客户进行误导
- B：从事超越授权交易
- C：恶意毁损
- D：支配超出权限资金额度
答 案：C
解 析：失职违规，是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务以及超越授权的活动。员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误导、支配超出其权限的资金额度，致使商业银行发生损失的风险。ABD选项均属于失职违规事件，C选项属于内部欺诈事件。故选C。
3、下列关于商业银行业务外包的表述,最不恰当的是（）
- A：商业银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险
- B：商业银行选择外包服务提供商时要进行尽职调查
- C：商业银行应事先制定外包突发事件应急预案和机制
- D：商业银行董事会负责制定外包战略发展规划
答 案：D
解 析：高级管理层负责制定外包战略发展规划。
4、关于VaR的说法错误的是（）。
- A：均值VaR是以均值为基准测度风险的
- B：零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
- C：VaR的计算涉及置信水平与持有期
- D：计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
答 案：B
解 析：均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C.D正确。
多选题
1、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。下列选项属于其中的有( )。
- A：经济风险
- B：信用风险
- C：操作风险
- D：国家风险
- E：战略风险
答 案：BCDE
解 析：根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。
2、商业银行面临的外部风险包括（ ）。
- A：行业风险
- B：法律风险
- C：竞争对手风险
- D：客户风险
- E：技术风险
答 案：ACDE
解 析：商业银行面临的外部风险包括行业风险、竞争对手风险、客户风险、品牌风险、技术风险、项目风险、其他外部风险。
