判断题
1、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）
答 案：错
解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。
2、经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。（）
答 案：错
解 析：经济资本是描述在一定的置信度水平下（如99％），为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金。
3、非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。（）
答 案：错
解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。其中，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。
4、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。
答 案：对
解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。
单选题
1、反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴，关于恐怖融资表述最不恰当的是（）。
- A：恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为
- B：恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础
- C：恐怖融资的资金来源往往是非法所得
- D：恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为
答 案：C
解 析：恐怖融资是指有意识地直接或间接为恐怖活动提供募集资金的行为。如果把恐怖组织或恐怖分子直接或间接实施恐怖活动视为恐怖主义的核心行为的话，那么恐怖融资应该属于恐怖主义的辅助行为，是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为。恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础，没有资金的支持，恐怖主义将成为无源之水、无本之木。C项，恐怖融资的资金来源往往合法。
2、根据巴塞尔委员会对VAR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为（ ）个营业日。
- A：10
- B：20
- C：5
- D：17
答 案：A
解 析：根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为10个营业日。
3、马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
- A：0．5
- B：0．9
- C：1
- D：1．1
答 案：C
解 析：风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
4、（）是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
- A：信用风险
- B：市场风险
- C：操作风险
- D：流动性风险
答 案：B
多选题
1、下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有（）。
- A：交易部门人员因错误判断市场趋势而造成较大规模的损失
- B：营业场所及设施因地震彻底损毁
- C：财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚
- D：数据中心因安全漏洞导致大量客户信息被窃
- E：理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并做出相应赔偿
答 案：ABCDE
解 析：商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。AE两项属于人员因素；B项属于外部事件；CD两项属于系统缺陷。
2、我国商业银行本外币应学习和引进的国际先进的流动性管理方法有( )。
- A：依靠历史数据判断与估计流动性风险
- B：及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况
- C：进行动态的、精确的流动性缺口管理
- D：建立和运用资产负债管理信息系统
- E：依赖管理人员的主观判断与估计
答 案：BCD
解 析：我国商业银行本外币应学习和引进的国际先进的流动性管理方法，包括尝试建立和运用资产负债管理信息系统，及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况，进行动态的、精确的流动性缺口管理。B.C.D三项正确。故本题选BCD。
