判断题

1、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

2、商业银行应当尽量提高其资金来源和使用的同质性以便于集中管理，从而降低流动性风险。  

答 案：错

解 析：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。

3、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

4、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动相关的某种资产或衍生品，来弥补与标的资产损失的一种风险管理策略。  

答 案：错

解 析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(UnderlyingAsset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

单选题

1、根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，结算风险属于（）。

• A：操作风险
• B：战略风险
• C：国家风险
• D：信用风险

答 案：D

解 析：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

2、以下关于相关系数的论述，错误的是( )。

• A：相关系数具有线性不变性
• B：相关性是描述两个联合事件之间的相互关系
• C：相关系数仅能用来计量线性相关
• D：对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量

答 案：D

解 析：本题考察组合信用风险计量中的相关系数，考生要着重把握相关系数的内容。相关性描述的是两个联合事件之间的相互关系，相关系数具有线性不变性，相关系数的最大缺点是仅能用来计量线性相关．所以A.B.C正确。对于非线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量。

3、一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式（）的内容。

• A：情景分析
• B：压力测试
• C：融资渠道管理
• D：应急计划

答 案：D

4、（　　）承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。

• A：董事会
• B：风险管理部门
• C：监事会
• D：财务控制部门

答 案：B

解 析：本题考查风险管理部门的职能。风险管理部门承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。 ．。

多选题

1、公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列( )方面．

• A：董事会是商业银行的最高风险管理机构
• B：董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险
• C：董事会是我国商业银行所特有的机构
• D：风险管理总监应当是董事会成员
• E：董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平

答 案：ADE

解 析：董事会是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任，确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。董事会负责审批风险管理的整体战和政策，确定商业银行的风险偏好和可承受的总体风险水平，督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制各种风险，并定期获得关于风险性质和水平的报告，监控和评价风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在风险管理方面的履职情况。所以，选项B的叙述是错误的。应由高级管理层负责识别、计量、监测和控制各种风险；监事会是我国商业银行所特有的机构，所以，选项C的叙述是错误的

2、信用风险报告的职责有（）。

• A：应实施并支持一致的风险语言／术语
• B：使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息
• C：传递商业银行的风险容忍度
• D：传递银行的风险偏好
• E：保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

答 案：ABCDE

解 析：除选项A.B.C.D.E所述外，信用风险报告的职责还包括告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责；利用内部数据和外部时间、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持；保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告等。