2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月24日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、同受国家控制的企业必为关联方。()</p><p>答 案：错</p><p>解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。</p><p>2、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）</p><p>答 案：错</p><p>3、假设某企业管理层发生重大异常变动，导致原信用等级无法客观反映其信用风险状况，商业银行应重新评定该企业信用等级。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：商业银行通常可以采用不同的评级方法和等级标准，从偿债能力、获利能力、经营管理、履约情况、发展能力与潜力等方面，对法人客户进行信用评级，并对评级结果进行定期评定、适时调整。</p><p>4、在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。（）  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、贷款最低定价等于( )。</p><ul><li>A：(资金成本一经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额</li><li>B：(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额</li><li>C：(资金成本一经营成本一风险成本一资本成本)÷贷款额</li><li>D：(资金成本+经营成本一风险成本+资本成本)÷贷款额</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：贷款定价的形成机制比较复杂，市场、银行和监管机构这三方面是形成均衡定价的三个主要力量。贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额。</p><p>2、某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（α）为12%，内部损失乘数为1.5，则该商业银行履行2017版《巴塞尔Ⅲ最终方案》使用新标准法计量的操作风险资本为（）亿欧元。  </p><ul><li>A：0.18</li><li>B：12</li><li>C：1.44</li><li>D：0.96</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：操作风险最低资本要求(ORC)由业务指标部分乘以内部损失乘数计算得出，对应的公式为ORC=BICxILM 业务指标部分(BIC)由业务指标(BI)乘以边际系数α得出。BIC=8*12%=0.96 ORC=0.96*1.5=1.44亿欧元  </p><p>3、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是（）。</p><ul><li>A：监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作</li><li>B：高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程</li><li>C：高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任</li><li>D：风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：董事会是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任，所以C项说法错误，是本题的正确选项。</p><p>4、计算机出现病毒是属于（　）风险。</p><ul><li>A：系统设计/开发</li><li>B：系统安全</li><li>C：数据/信息质量</li><li>D：系统的稳定性</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：系统安全包括外部系统安全、内部系统安全、对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护等。故正确答案为B。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、操作风险对于内部损失数据收集要遵循（）原则。</p><ul><li>A：客观性</li><li>B：透明性</li><li>C：全面性</li><li>D：动态性</li><li>E：标准化</li></ul><p>答 案：ACDE</p><p>解 析：操作风险对于内部损失数据收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化原则。</p><p>2、声誉危机管理需要技能、经验，以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括( )。</p><ul><li>A：预先制定战略性的危机管理规划</li><li>B：提高日常解决问题的能力</li><li>C：危机现场处理</li><li>D：提高发言人的沟通能力</li><li>E：模拟训练和演习</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括预先制定战略性的危机管理规划，提高日常解决问题的能力，危机现场处理，提高发言人的沟通能力，危机处理过程中的持续沟通，管理危机过程中的信息交流，模拟训练和演习等。</p>