判断题

1、在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（）  

答 案：错

解 析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。

2、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

答 案：错

解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

3、对外开放背景下，国别风险是商业银行面临的一类主要风险，又称主权风险。  

答 案：错

解 析：国别风险包括主权风险，主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的风险。

4、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

答 案：错

解 析：风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。

单选题

1、下列关于风险评级方法的说法，不正确的是（　　）。

• A：ROCA评级法适用于内资银行，不适用于外资银行
• B：ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估
• C：SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管
• D：CAMELS评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系

答 案：A

解 析：ROCA主要针对外资银行。由于外资银行的分行不是独立的法人，许多因素(如资本调控或资产流通等)都受制于总行，所以采取“ROCA”等级评估制比较合适。

2、下列选项中，对声誉风险管理的结果负有最终责任的是（）。  

• A：监事会
• B：股东大会
• C：公司中层管理者
• D：董事会和高级管理层

答 案：D

解 析：董事会和高级管理层对声誉风险管理的结果负有最终责任。

3、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。  

• A：比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量
• B：我国《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%
• C：商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
• D：比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性

答 案：D

解 析：D项，流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况；缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。

4、中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入不超过( )亿元人民币企业的债权。

• A：1
• B：3
• C：5
• D：10

答 案：B

解 析：中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入(近3年营业收入的算术平均值)不超过3亿元人民币企业的债权。

多选题

1、风险文化一般由（　　）三个层次组成。

• A：风险管理理念
• B：风险模型
• C：制度
• D：知识
• E：内部控制

答 案：ACD

2、以下属于风险转移策略的是（　　）

• A：出口信贷保险
• B：担保
• C：备用信用证
• D：市场对冲
• E：自我对冲

答 案：ABC