判断题

1、广义上的行为风险，是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。  

答 案：错

解 析：广义上的行为风险，不仅包括零售市场的不当行为，还包括批发市场上的不当行为。例如，操纵LIBOR、操纵外汇汇率等，这些不当行为可能损害整个金融市场诚信。

2、假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。  

答 案：对

解 析：假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。

3、商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。（）  

答 案：错

解 析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

4、商业银行的声誉风险管理主要应对声誉危机的处置，不需要配置风险资本。（）  

答 案：错

解 析：商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本。

单选题

1、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是( )。

• A：期望法
• B：方差～协方差法
• C：历史模拟法
• D：蒙特卡洛模拟法

答 案：A

解 析：风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前，商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。

2、根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是（）  

• A：风险评估
• B：资本规划
• C：信息披露
• D：压力测试

答 案：C

解 析：内部资本充足评估是第二支柱的核心内容。银行的内部资本充足评估包括风险评估、资本规划、压力测试等内容。

3、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

• A：资本规模和商业银行的盈利水平
• B：资产规模和商业银行的风险管理水平
• C：资本金规模和商业银行的风险管理水平
• D：资本金规模和商业银行的盈利水平

答 案：C

解 析：在商业银行的经营过程中，有两个因素决定其风险承担能力一是资本金规模；二是两业银行的风险管理水平，所以C项正确。

4、（　　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。

• A：RiskCalc模型
• B：死亡率模型
• C：CreditMonitor模型
• D：KPMG风险中性定价模型

答 案：B

解 析：死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。通常分为边际死亡率和累计死亡率。

多选题

1、广义上讲，银行机构的市场准人包括（）。

• A：机构准入
• B：业务准入
• C：区域准人
• D：高级管理人员准入
• E：级别准人

答 案：ABD

解 析：广义上讲，银行机构的市场准人包括机构准入、业务准入，高级管理人员准人。

2、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意（）。

• A：保守估计本机构的最高风险承受能力
• B：充分考虑利益相关者的期望。
• C：将风险偏好与战略规划有机结合。
• D：向业务条线和分支机构传导。
• E：持续地监测与报告。

答 案：BCDE

解 析：风险偏好的维度是风险偏好框架下需要界定的主要问题。在风险偏好设置与实施过程中，需要注意以下几点(1)充分考虑利益相关者的期望。(2)将风险偏好与战略规划有机结合。(3)向业务条线和分支机构传导。(4)持续地监测与报告。