判断题

1、对外开放背景下，国别风险是商业银行面临的一类主要风险，又称主权风险。  

答 案：错

解 析：国别风险包括主权风险，主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的风险。

2、商业银行的声誉风险管理主要应对声誉危机的处置，不需要配置风险资本。（）  

答 案：错

解 析：商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本。

3、在商业银行的贷款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。（）  

答 案：对

解 析：限额管理是最常用的风险事前控制的手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。以信用风险为例，限额管理的作用在于阻止银行对某一客户、某个行业或某个区域的客户的信贷规模过于集中。

4、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

单选题

1、下列法律法规或管理要求，不属于我国商业银行监事会履行职责的依据的是()  

• A：本行章程
• B：《巴赛尔协议Ⅲ》
• C：《公司法》
• D：《商业银行资本管理办法(试行)》

答 案：B

解 析：《商业银行公司治理指引》规定，监事会是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。除依据《中华人民共和国公司法》等法律法规和商业银行章程履行职责外，在风险管理方面，对本行经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改。

2、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照( )进行排序。

• A：影响程度和紧迫性
• B：影响程度和时间先后
• C：时间先后和重要程度
• D：时间先后和紧迫性

答 案：A

3、一家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益，下列判断正确的是（）。

• A：当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性
• B：当期的高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险
• C：评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RAPM
• D：银行的风险偏好可使其长期获得较高的收益

答 案：C

解 析：如果一家商业银行因为大规模投资短期能源市场而获得超额当期收益，那么所创造的高股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)也必然具有短期性，不足以真实反映其长期稳定性和健康状况，因此A选项错误。当期的高股本收益不可能全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险。B选项错误。对于银行大规模投资短期房地产市场的这种风险偏好，得警惕的是，随时都有可能因为市场的任何风吹草动而招致巨额损失。

4、以下不属于良好的银行公司治理特征的是( )。

• A：银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界
• B：完善的内部控制和风险管理体系
• C：科学的激励约束机制
• D：与董事会价值相挂钩的有效监督考核机制

答 案：D

解 析：良好的银行公司治理应具备以下五个方面的特征①银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界；②完善的内部控制和风险管理体系；③与股东价值相挂钩的有效监督考核机制；④科学的激励约束机制；⑤先进的管理信息系统。

多选题

1、下列各项属于操作风险的人员因素的有( )。

• A：知识／技能匮乏
• B：内部欺诈
• C：核心员工流失
• D：违反用工法
• E：外部人员盗窃

答 案：ABCD

解 析：形成操作风险的因素主要有四个人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。人员因素是内部欺诈、失职违规以及员工的知识／技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成不良影响而引起的风险。

2、下列关于银行账簿利率风险管理的描述正确的有（）  

• A：对异常银行的定义为利率冲击下经济价值变动超过一级资本20%的银行
• B：利率预测包括对利率变动方向、利率变动水平、利率周期转折点的预测
• C：对银行账簿利率风险的管理采用表内、表外两种方法
• D：监管要求通过经济增加值（EVA）和净利息收益法，计算银行账簿利率风险水平
• E：银行账簿利率风险包括定价风险、基差风险、收益率曲线风险和期权性风险

答 案：BD

解 析：利率预测的内容包括利率变动方向、利率变动水平、利率周期转折点的预测。将银行账簿利率风险控制在设定的水平界限内，是商业银行银行账簿利率风险管理的目的。为此，实现的方法主要有表内方法、表外方法以及风险资本限额三种。最新监管标准要求银行通过经济价值法(EVA)和净利息收益法(NII)计量银行账簿利率风险水平，以经济价值计量结果作为计提资本要求的依据。商业银行在计量银行账簿利率风险过程中，应考虑包括缺口风险、基差风险和期权性风险在内的重要风险的影响，以及开展主要币种业务时所面临的利率风险。利率冲击下经济价值变动超过一级资本15%的银行为异常银行(原规定为20%)。