2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月05日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、反洗钱金融行业行动特别工作组（FATF）是反洗钱和反恐融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布四大洲。  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。</p><p>2、商业银行的操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如2008年法国兴业的未授权交易衍生品造成巨额损失，不得不接受政府救助。（）  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，是继英国巴林银行之后，又一家因金融衍生产品交易而遭受重创的国际大型银行。此违规事件同时也印证了金融机构所面临的风险交错复杂，通常被认为是简单的操作风险事件，却可能引发声誉风险和战略风险的连锁反应。</p><p>3、在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。</p><p>4、列为系统重要性金融机构的商业银行，应当在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺、流动性压力等情况下的应对措施。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：从本质上看，恢复计划是银行为应对严重压力情景，事前对经营、资本、流动性作出的一系列安排。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、系统无法完成任务属于系统缺陷中的（）风险。</p><ul><li>A：数据／信息错误</li><li>B：违反系统安全规定</li><li>C：系统的稳定性、兼容性、适宜性</li><li>D：系统的稳定性风险</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：违反系统安全规定具体表现在突破存储限制、系统信息传递／系统修改信息传递失败、第三方界面失败、系统无法完成任务等。</p><p>2、根据《银行账户管理办法》的规定，一般企事业单位只能选择一家银行的一个营业机构开立一个（）。</p><ul><li>A：专用存款账户</li><li>B：临时存款账户</li><li>C：一般存款账户</li><li>D：基本存款账户</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：根据《银行账户管理办法》的规定，一般企事业单位只能选择一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户。</p><p>3、下列属于现金流量分析中经营活动的现金流的是（）。  </p><ul><li>A：分得股利、利润</li><li>B：处置固定资产、无形资产收到现金</li><li>C：购买货物支付的现金</li><li>D：发行债券收到现金</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：A和B属于投资活动的现金流，D属于融资活动的现金流。</p><p>4、作为商业银行内部评级法指标的是（　　）</p><ul><li>A：违约频率</li><li>B：违约概率</li><li>C：不良率</li><li>D：违约率</li></ul><p>答 案：B</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、构成商业银行有效管理控制风险外部保障的要素包括( )。</p><ul><li>A：市场约束</li><li>B：市场准入</li><li>C：外部审计</li><li>D：监管部门监督检查</li><li>E：信息披露</li></ul><p>答 案：AD</p><p>解 析：监管部门监督检查与市场约束构成商业银行有效管理控制风险的外部保障。</p><p>2、信用风险报告的职责有（）。</p><ul><li>A：应实施并支持一致的风险语言／术语</li><li>B：使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息</li><li>C：传递商业银行的风险容忍度</li><li>D：传递银行的风险偏好</li><li>E：保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：除选项A.B.C.D.E所述外，信用风险报告的职责还包括告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责；利用内部数据和外部时间、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持；保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告等。</p>