判断题

1、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

2、抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将财产作为债权的担保。当债务人不履行债务时，债权人有权依法以财产折价或拍卖，并就变卖财产的价款优先受偿。  

答 案：对

解 析：抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。

3、商业银行在制定风险偏好过程中应该考虑利益相关人的期望。（）  

答 案：对

解 析：风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。

4、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。  

答 案：错

解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

单选题

1、在商业银行国别风险管理中，债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是（）。  

• A：转移风险
• B：货币风险
• C：主权风险
• D：政治风险

答 案：D

解 析：政治风险是指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。

2、商业银行所面临的结算风险属于（）类别。  

• A：流动性风险
• B：信息科技风险
• C：信用风险
• D：操作风险

答 案：C

解 析：作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

3、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。  

• A：－0.05%～0.1%
• B：－0.05%～0.25%
• C：0.1%～0.25%
• D：－0.2%～0.4%

答 案：D

解 析：正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分别如下：P（μ－σ＜X＜μ＋σ）≈68%；P（μ－2σ＜X＜μ＋2σ）≈95%；P（μ－2.5σ＜X＜μ＋2.5σ）≈99%。则当概率为95%时，可得－0.2%＜X＜0.4%。

4、我国商业银行应按照《商业银行资本管理办法(试行)》计算资本充足率，其中，分母部分的风险加权资产计算公式为()  

• A：信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本
• B：信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)x8%]x12.5
• C：信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)x12.5
• D：信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)x8

答 案：C

解 析：资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)/[信用风险加权资产+12.5x(市场风险资本要求)+(操作风险资本要求）]x100%

多选题

1、在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为( )。

• A：国家风险
• B：利率风险
• C：汇率风险
• D：股票风险
• E：商品风险

答 案：BCDE

解 析：在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为四大类，即利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险，同时对交易账户利率相关产品和权益相关产品，进一步将发行人个体特定因素导致的不利价格变动风险界定为特定风险。

2、商业银行面临的外部风险包括（　　）。

• A：行业风险
• B：法律风险
• C：竞争对手风险
• D：客户风险
• E：技术风险

答 案：ACDE

解 析：商业银行面临的外部风险包括行业风险、竞争对手风险、客户风险、品牌风险、技术风险、项目风险、其他外部风险。